خروجی

این لوستر که توسط چارلز لو بیو ساخته شده و در کتابهای الكساندر الدر به نمایش گذاشته شده است ، خروجی لوستر را بر اساس دامنه متوسط واقعی (ATR) قرار می دهد. این شاخص برای نگه داشتن معامله گران در یک روند و جلوگیری از خروج زود هنگام تا زمانی که روند گسترش یابد ، طراحی شده است. به طور معمول ، خروجی لوستر در طی روند صعودی و پایین تر از قیمت ها بالاتر از قیمت ها خواهد بود.

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

محاسبه خروجی لوستر

فرمول خروجی لوستر از سه قسمت تشکیل شده است: یک دوره بالا یا دوره پایین ، متوسط دامنه واقعی (ATR) و یک ضرب. با استفاده از تنظیم پیش فرض 22 دوره در نمودار روزانه ، خروجی لوستر به دنبال بالاترین یا پایین ترین پایین ترین 22 روز گذشته خواهد بود. توجه داشته باشید که 22 روز معاملات در ماه وجود دارد. از این پارامتر (22) نیز برای محاسبه دامنه متوسط واقعی استفاده می شود.

همانطور که در فرمول های بالا نشان داده شده است ، برای موقعیت های طولانی و یکی برای موقعیت های کوتاه ، خروجی لوستر وجود دارد. خروجی موقعیت طولانی سه مقدار ATR را در زیر 22 دوره بالا آویزان می کند. این بدان معنی است که با افزایش دوره بالا می رود و سقوط می کند و مقدار ATR تغییر می کند. در مقابل ، خروجی موقعیت کوتاه سه مقدار ATR بالاتر از سطح 22 دوره قرار می گیرد. نمونه های صفحه گسترده محاسبات نمونه را برای هر دو نشان می دهد.

تفسیر خروجی لوسترها

خروجی لوستر اساساً یک سیستم مبتنی بر نوسانات است که حرکات قیمت بزرگ را مشخص می کند. Le Bea با استفاده از میانگین محدوده واقعی ، که توسط ولز وایلدر ، خالق RSI و شاخص متوسط جهت توسعه یافته بود ، نوسانات را تعریف کرد. ATR برای تعیین "دامنه واقعی" برای یک دوره معین از نزدیک ، جریان زیاد و جریان قبلی استفاده می کند. پس از برخی از هموار سازی ، مقادیر دامنه واقعی روزانه برای یک دوره زمانی معین به یک محدوده متوسط واقعی تبدیل می شوند.

با تنظیم خروجی لوستر برای سه مقدار ATR در زیر دوره بالا ، این شاخص بافر را فراهم می کند که سه برابر نوسانات است. کاهش به اندازه کافی قوی برای شکستن این سطح ، ارزیابی مجدد موقعیت های طولانی را نشان می دهد. برعکس در مورد موقعیت های کوتاه صدق می کند. خروجی لوستر برای شورت سه مقدار ATR بالاتر از دوره کم تنظیم شده است ، که یک بافر مبتنی بر نوسانات را فراهم می کند. پیشرفت به اندازه کافی قوی برای فراتر از این سطح ، ارزیابی مجدد موقعیت های کوتاه را نشان می دهد.

پیشرو

بعضی اوقات چارتاست ها شاهد صعود شدید خواهند بود ، اما نمی دانند از کجا پرش کنند و چه موقع از آن خارج شوند. از خروجی لوستر می توان برای تعریف روند و تعیین یک توقف از بین رفتن استفاده کرد. مثال زیر نشان می دهد که Eaton Corp (ETN) در اوایل ماه نوامبر در حال شکستن و شروع یک صعود گسترده است. خروجی لوستر این روند صعودی را کاملاً تعریف کرد و عمل به دنبال عمل به طور پیوسته بالاتر بود. این از بین رفتن توقف می تواند برای کنترل ریسک موقعیت های جدید طولانی استفاده شود.

با استفاده از لوستر که از بین می رود ، بازرگانان برای ایجاد سیگنال های خرید در این روند ، باید یک شاخص پیدا کنند. از یک نوسان ساز حرکتی حساس می توان برای ضبط شرایط کوتاه مدت استفاده کرد. پنجره نشانگر Stochrsi را نشان می دهد ، که نوسان ساز تصادفی است که برای RSI اعمال می شود. DIP های زیر . 20 منعکس کننده شرایط بیش از حد کوتاه مدت است. یک حرکت بعدی به بالای . 20 نشان می دهد که روند صعودی ادامه دارد.

رکود

برخی از سهام نسبت به بقیه نوسانات بیشتری دارند و به بافر بزرگتری نیاز دارند، به این معنی که ضریب باید افزایش یابد. مثال هیولت پاکارد (HPQ) سهام را در یک روند نزولی واضح در بیشتر سال 2012 نشان می دهد. یک خروج معمولی لوستر (22, 3. 0، کوتاه) ممکن است درست قبل از ادامه روند نزولی باعث توقف شود. توجه کنید که چگونه HPQ در طول این روند نزولی چندین بار بالای خط خاکستری چین حرکت کرد. چارتیست‌ها باید ضریب ATR را برای سهام‌های بی‌ثبات‌تر، مانند شرکت‌های فناوری، افزایش دهند. در این مثال، خط لوستر قرمز با استفاده از 5 به عنوان ضریب، امکان نوسانات بیشتری را فراهم می کند. HPQ این تنظیمات لوستر را تا زمان شکست در اواسط دسامبر حفظ کرد، که نشانه شروع یک روند صعودی بود.

خروجی لوستر برای توقف خوب است، اما طراحان نمودار باید از تجزیه و تحلیل نمودار پایه یا یک نوسانگر حرکت برای ورود به زمان استفاده کنند. شاخص کانال کالا (CCI) می تواند برای شناسایی شرایط خرید کوتاه مدت در یک روند نزولی استفاده شود. CCI با حرکت بالای 100+ بیش از حد خرید می شود. یک حرکت بعدی به زیر 100+ نشان می دهد که حرکت دوباره در حال کاهش است.

نتیجه

Chandelier Exit بیشتر برای تعیین یک توقف ضرر در طول یک روند استفاده می شود. روندها گاهی اوقات فراتر از آنچه پیش‌بینی می‌کنیم گسترش می‌یابند و خروج لوستر می‌تواند به معامله‌گران کمک کند کمی طولانی‌تر روند را طی کنند. اگرچه بیشتر برای استاپ ضرر استفاده می شود، خروج لوستر نیز می تواند به عنوان یک ابزار روند استفاده شود. شکستن بالای خروجی لوستر (طولانی) نشان دهنده قدرت است، در حالی که شکستگی در زیر خروجی لوستر (کوتاه) نشانه ضعف است. هنگامی که یک روند جدید شروع می شود، طراحان نمودار می توانند از خروجی لوستر مربوطه برای کمک به تعریف این روند استفاده کنند.

نمودار با خروجی های لوستر

پوشش Chandelier Exit را می توان به نمودارهای SharpCharts و ACP اضافه کرد.

استفاده با SharpCharts

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

Chandelier Exits در SharpCharts در بخش "Overlays" موجود است. پس از انتخاب، تنظیمات پیش فرض در کادر پارامترها ظاهر می شود (22،3. 0). این تنظیم پیش فرض برای موقعیت های طولانی طراحی شده است. عدد 22 دوره هایی را برای میانگین محدوده واقعی (ATR) و محدوده تاریخ را برای دوره بالا یا پایین تنظیم می کند. عدد 3. 0 ضریب ATR را تعیین می کند. سهام فرار ممکن است به ضریب بالاتری برای کاهش اره‌های شلاقی نیاز داشته باشد. سهام نسبتا کسل کننده ممکن است برای افزایش حساسیت به ضریب کمتری نیاز داشته باشد. چارتیست ها می توانند خروجی لوستر را برای موقعیت های کوتاه به سادگی با اضافه کردن یک کاما و کلمه short (22, 3. 0, short) تغییر دهند.

برای جزئیات بیشتر در مورد پارامترهای مورد استفاده برای پیکربندی پوشش های خروجی لوستر، لطفاً به مرجع پارامتر SharpCharts ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

استفاده با StockChartsACP

این پوشش را می توان از پانل تنظیمات نمودار برای نمودار StockChartsACP شما اضافه کرد. خروجی های لوستر را می توان روی نمودار قیمت اوراق بهادار یا روی پانل نشانگر قرار داد.

برای نسخه زنده این نمودار اینجا را کلیک کنید.

به طور پیش فرض، پوشش از 22 نقطه و ضریب ATR 3. 0 استفاده می کند. این پارامترها را می توان برای پاسخگویی به نیازهای تحلیل فنی شما تنظیم کرد. علاوه بر این، چارتیست‌ها می‌توانند تعیین کنند که این اندیکاتور بر اساس خروج از موقعیت کوتاه یا لانگ محاسبه می‌شود.

اسکن خروجی های لوستر

اعضای StockCharts می توانند سهام را بر اساس مقادیر خروجی لوستر بررسی کنند. در زیر چند نمونه اسکن وجود دارد که می تواند برای سیگنال های مبتنی بر خروج لوستر استفاده شود. به سادگی متن اسکن را کپی کرده و در کادر Scan Criteria در Advanced Scan Workbench قرار دهید.

اعضا همچنین می توانند هشدارهایی را برای اطلاع رسانی به آنها در هنگام ایجاد سیگنال مبتنی بر خروجی لوستر برای سهام ایجاد کنند. هشدارها از همان نحو اسکن استفاده می کنند ، بنابراین اسکن نمونه زیر می تواند به عنوان نقطه شروع برای تنظیم هشدارها نیز استفاده شود. به سادگی متن اسکن را کپی کرده و آن را در جعبه معیارهای هشدار در میز کار هشدار فنی قرار دهید.

قیمت از خروجی لوستر عبور می کند

این اسکن ساده در جستجوی سهام است که قیمت آن از بالای خروجی لوستر (طولانی) عبور کرده و حجم روزانه بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه حجم بود. به عبارت دیگر ، متقاطع صعودی با گسترش حجم رخ داده است.

قیمت های زیر خروجی لوستر عبور می کند

این اسکن ساده در جستجوی سهام است که قیمت آن از زیر خروجی لوستر (کوتاه) عبور کرده است و حجم روزانه بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه حجم است. به عبارت دیگر ، متقاطع نزولی با گسترش حجم رخ داده است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن های خروجی لوستر ، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.