تجزیه و تحلیل روند

آدام هیز ، دکتری ، CFA ، یک نویسنده مالی با 15+ سال تجربه وال استریت به عنوان یک معامله گر مشتقات است. علاوه بر تخصص گسترده تجارت مشتق ، آدم متخصص اقتصاد و امور مالی رفتاری است. آدم کارشناسی ارشد خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکتری خود دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین-مادیسون در جامعه شناسی. او یک منشور CFA و همچنین مجوزهای FINRA سری 7 ، 55 و 63 است. وی در حال حاضر تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی امور مالی در دانشگاه عبری در اورشلیم است.

چارلز یک متخصص و مربی بازار سرمایه در سطح ملی با بیش از 30 سال تجربه در زمینه توسعه برنامه های آموزشی عمیق برای رشد متخصصان مالی است. چارلز در تعدادی از موسسات از جمله گلدمن ساکس ، مورگان استنلی ، اجتماعی ژنرال و بسیاری دیگر تدریس کرده است.

پیت راتبورن یک نویسنده مستقل ، ویرایشگر کپی و حقایق با تخصص در اقتصاد و امور مالی شخصی است. وی بیش از 25 سال را در زمینه آموزش متوسطه گذرانده است ، از جمله موارد دیگر ، ضرورت سواد مالی و امور مالی شخصی برای جوانان هنگام شروع زندگی استقلال.

تجزیه و تحلیل روند چیست؟

تجزیه و تحلیل روند تکنیکی است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد که سعی در پیش بینی حرکات قیمت سهام آینده بر اساس داده های روند اخیراً مشاهده شده است. تجزیه و تحلیل روند از داده های تاریخی ، مانند حرکات قیمت و حجم تجارت ، برای پیش بینی جهت بلند مدت احساسات بازار استفاده می کند.

غذای اصلی

• تجزیه و تحلیل روند سعی در پیش بینی روند ، مانند یک بازار گاو نر ، و سپس سوار شدن به آن روند تا زمانی که داده ها نشان دهنده معکوس روند مانند بازار گاو نر است.
• تجزیه و تحلیل روند مبتنی بر این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ، به معامله گران ایده ای از آنچه در آینده رخ خواهد داد ، می دهد.
• تجزیه و تحلیل روند بر سه افق زمانی معمولی متمرکز است: کوتاه- ؛حد واسط-؛و بلند مدت

تجزیه و تحلیل روند

درک تحلیل روند

تجزیه و تحلیل روند سعی در پیش بینی روند ، مانند بازار گاو نر دارد و این روند را سوار می کند تا اینکه داده ها نشان دهنده واژگونی روند مانند بازار گاو نر است. تجزیه و تحلیل روند مفید است زیرا حرکت با روندها و نه در برابر آنها ، منجر به سود برای یک سرمایه گذار خواهد شد. این بر اساس این ایده است که آنچه در گذشته اتفاق افتاده است ، به معامله گران ایده ای از آنچه در آینده رخ خواهد داد ، می دهد. سه نوع اصلی از روند وجود دارد: کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت.

روند یک جهت کلی است که بازار در طی یک دوره زمانی مشخص می کند. روندها به ترتیب می توانند به سمت بالا و رو به پایین باشند ، به ترتیب با بازارهای صعودی و نزولی. در حالی که حداقل مدت زمان مشخصی که برای جهت یک روند مورد نیاز در نظر گرفته شود وجود ندارد ، هرچه جهت طولانی تر حفظ شود ، روند قابل توجه تر خواهد بود.

تجزیه و تحلیل روند فرایند نگاه کردن به روندهای فعلی به منظور پیش بینی آینده است و نوعی تجزیه و تحلیل مقایسه ای محسوب می شود. این می تواند شامل تلاش برای تعیین اینکه آیا روند فعلی بازار ، مانند سود در یک بخش خاص بازار ، ادامه خواهد یافت ، و همچنین اینکه آیا روند در یک منطقه بازار می تواند به روند دیگری منجر شود. اگرچه تجزیه و تحلیل روند ممکن است مقدار زیادی از داده ها را درگیر کند ، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که نتایج صحیح باشد.

برای شروع تجزیه و تحلیل داده های قابل اجرا ، لازم است ابتدا تعیین شود که بخش بازار مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. به عنوان مثال ، شما می توانید روی یک صنعت خاص مانند بخش خودرو یا دارویی و همچنین نوع خاصی از سرمایه گذاری مانند بازار اوراق قرضه تمرکز کنید.

پس از انتخاب این بخش ، می توان عملکرد کلی آن را بررسی کرد. این می تواند شامل نحوه تأثیر این بخش توسط نیروهای داخلی و خارجی باشد. به عنوان مثال ، تغییر در یک صنعت مشابه یا ایجاد مقررات جدید دولتی به عنوان نیروهای تأثیرگذار بر بازار واجد شرایط است. سپس تحلیلگران این داده ها را می گیرند و سعی می کنند جهت پیش بینی بازار را پیش بینی کنند.

منتقدان تجزیه و تحلیل روند و تجارت فنی به طور کلی استدلال می کنند که بازارها کارآمد هستند و در حال حاضر قیمت در تمام اطلاعات موجود قیمت دارند. این بدان معنی است که تاریخ لزوماً نیازی به تکرار خود ندارد و گذشته آینده را پیش بینی نمی کند. به عنوان مثال ، طرفداران تجزیه و تحلیل اساسی ، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورتهای مالی و مدل های اقتصادی برای پیش بینی قیمت های آینده تجزیه و تحلیل می کنند. برای این نوع سرمایه گذاران ، حرکات سهام روزانه از یک پیاده روی تصادفی پیروی می کنند که نمی توان آنها را به عنوان الگوی یا روند تعبیر کرد.

استراتژی های معاملات روند

معامله گران روند سعی در جداسازی و استخراج سود از روند دارند. استراتژی های مختلف معاملات روند مختلف با استفاده از انواع شاخص های فنی وجود دارد:

• میانگین های حرکت: این استراتژی ها شامل ورود به موقعیت های طولانی است که یک میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند و وقتی یک میانگین متحرک کوتاه مدت زیر یک میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند ، وارد موقعیت های کوتاه می شود.
• شاخص های حرکت: این استراتژی ها شامل ورود به موقعیت های طولانی است که یک امنیت با حرکت شدید و خروج از موقعیت های طولانی هنگامی که یک امنیت از دست می دهد ، حرکت می کند. اغلب ، شاخص قدرت نسبی (RSI) در این استراتژی ها استفاده می شود.
• الگوهای Trendlines و نمودارهای نمودار: این استراتژی ها شامل ورود به موقعیت های طولانی در هنگام امنیت بیشتر می شوند و یک توقف را در زیر سطح پشتیبانی از روند کلیدی قرار می دهند. اگر سهام شروع به معکوس کند ، موقعیت برای سود خارج می شود.

روند زیر یک سیستم معاملاتی مبتنی بر استفاده از تجزیه و تحلیل روند و پیروی از توصیه های تولید شده برای تعیین اینکه کدام سرمایه گذاری ها انجام می شود. غالباً ، تجزیه و تحلیل از طریق تجزیه و تحلیل رایانه و مدل سازی داده های مربوطه انجام می شود و به حرکت در بازار گره خورده است.

شاخص ها می توانند اطلاعات قیمت را ساده کنند ، و همچنین سیگنال های تجاری روند را ارائه دهند یا از معکوس ها هشدار دهند. آنها ممکن است در تمام فریم های زمانی مورد استفاده قرار گیرند و متغیرهایی دارند که می توانند متناسب با ترجیحات خاص هر معامله گر تنظیم شوند.

معمولاً توصیه می شود استراتژی های شاخص را با هم ترکیب کنید یا دستورالعمل های خود را ارائه دهید ، بنابراین معیارهای ورود و خروج به وضوح برای معاملات مشخص می شود. هر شاخص می تواند به روش های بیشتری از آنچه بیان شد استفاده شود. اگر یک شاخص را دوست دارید ، بیشتر تحقیق کنید و از همه مهمتر ، قبل از استفاده از آن ، آن را آزمایش کنید تا معاملات زنده انجام شود.

روند چیست؟

یک روند جهت کلی یک بازار در طی یک دوره زمانی مشخص است. روندها به ترتیب می توانند به سمت بالا و رو به پایین باشند ، به ترتیب با بازارهای صعودی و نزولی. در حالی که حداقل مدت زمان مشخصی که برای جهت یک روند مورد نیاز در نظر گرفته شود وجود ندارد ، هرچه جهت طولانی تر حفظ شود ، روند قابل توجه تر خواهد بود. روندها با ترسیم خطوط ، معروف به Trendlines ، مشخص می شوند که عملکرد قیمت را به اوج های بالاتر و پایین تر برای صعود ، یا پایین تر و پایین تر و پایین تر برای پایین آمدن متصل می کند.

نمونه هایی از استراتژی های معاملات روند چیست؟

استراتژی های معاملات روند تلاش برای جداسازی و استخراج سود از روند با ترکیب انواع شاخص های فنی به همراه اقدام قیمت ابزار مالی. به طور معمول ، این موارد شامل میانگین حرکت ، شاخص های حرکت و خطوط روند و الگوهای نمودار است.

راهبردهای میانگین حرکت شامل ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه است که میانگین متحرک کوتاه مدت از بالا یا پایین تر از میانگین حرکت بلند مدت عبور می کند. استراتژی های نشانگر حرکت شامل ورود به موقعیت ها می شود که یک امنیت در حال حرکت شدید و خروج از زمان آن باشد. خطوط خط و استراتژی های الگوی نمودار شامل ورود به موقعیت های طولانی یا کوتاه است که امنیت در حال روند بالاتر یا پایین تر است و قرار دادن متوقف کردن ضرر در زیر یا بالاتر ، سطح پشتیبانی کلیدی برای خروج از تجارت است.

انتقادات مربوط به تحلیل روند چیست؟

منتقدان تجزیه و تحلیل روند و تجارت فنی به طور کلی استدلال می کنند که بازارها کارآمد هستند و در حال حاضر قیمت در تمام اطلاعات موجود قیمت دارند. این بدان معنی است که تاریخ لزوماً نیازی به تکرار خود ندارد و گذشته آینده را پیش بینی نمی کند. به عنوان مثال ، طرفداران تجزیه و تحلیل اساسی ، وضعیت مالی شرکت ها را با استفاده از صورتهای مالی و مدل های اقتصادی برای پیش بینی قیمت های آینده تجزیه و تحلیل می کنند. برای این نوع سرمایه گذاران ، حرکات سهام روزانه از یک پیاده روی تصادفی پیروی می کنند که نمی توان آنها را به عنوان الگوی یا روند تعبیر کرد.