نحوه تجارت همبستگی ارز و کالا

کوری میچل, سی ام تی بنیانگذار است TradeThatSwing. com. او یک روز حرفه ای و معامله گر نوسان از سال بوده است 2005. کوری یک متخصص در سهام است, فارکس و سلف قیمت استراتژی های معاملاتی عمل.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

همبستگی بین بیشترین کالاهای معامله شده در جهان و جفت ارز رایج است. به عنوان مثال دلار کانادا به دلیل صادرات با قیمت نفت در ارتباط است در حالی که ژاپن مستعد قیمت نفت است زیرا بیشتر نفت خود را وارد می کند. استرالیا و نیوزیلند نیز رابطه نزدیکی با قیمت طلا و قیمت نفت دارند.

در حالی که همبستگی (مثبت یا منفی) می تواند قابل توجه باشد, اگر معامله گران فارکس می خواهند از این مزایا سود ببرند, مهم است که "تجارت همبستگی" را به درستی انجام دهید. مواقعی وجود خواهد داشت که یک رابطه خراب می شود و چنین مواقعی می تواند برای تاجری که نمی فهمد چه اتفاقی می افتد بسیار پرهزینه باشد. با توجه به همبستگی و نظارت و زمانبندی معاملات موفق بر اساس تجزیه و تحلیل بین بازار با بررسی روابط ارز و کالا بسیار مهم است.

نکات کلیدی

• معامله گران ارز می توانند از این واقعیت استفاده کنند که ارزهای خاصی با قیمت کالاها ارتباط دارند.
• این اغلب زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد یک کشور کاملا به منابع طبیعی وابسته باشد.
• هنگامی که قیمت کالاها افزایش می یابد, ارزهای این کشور تمایل به تقویت, و بالعکس.

تصمیم گیری در مورد روابط ارز و کالا برای تجارت

همه همبستگی های ارز/کالا ارزش تجارت ندارند. معامله گران نیاز به کمیسیون حساب و گسترش می یابد, هزینه های اضافی, نقدینگی و همچنین دسترسی به اطلاعات. ارزها و کالاهایی که به شدت معامله راحت تر خواهد بود برای پیدا کردن اطلاعات در, خواهد اسپرد کوچکتر و نقدینگی است که به احتمال زیاد به کافی دارند.

کانادا صادر کننده عمده نفت است و بنابراین اقتصادش تحت تاثیر قیمت نفت و میزان صادرات قرار می گیرد. ژاپن وارد کننده عمده نفت است و بنابراین قیمت نفت و مبلغی که باید وارد کند بر اقتصاد ژاپن تاثیر می گذارد. به دلیل تاثیر عمده نفت بر کانادا و ژاپن, دلار کانادا /p ارتباط مثبت با قیمت نفت. این جفت ارز و همچنین دلار / دلار کانادا قابل نظارت است. نکته منفی این است که دلار کانادا /p به طور کلی اسپرد بالاتری دارد و مایع کمتری نسبت به دلار/دلار کانادا دارد. چون نفت در ایالات متحده قیمت گذاری شده است. دلار در اکثر نقاط جهان نوسان قیمت نفت (و بالعکس) اثرات دلار. بنابراین دلار / دلار کانادا را نیز می توان تماشا کرد با توجه به اینکه دو کشور واردکنندگان و صادرکنندگان عمده نفت هستند.

شکل 1: دلار کانادا/J در مقابل تعدیل قیمت نفت. نمودار نشان می دهد داده های هفتگی برای 2007 از طریق 2010. تصویر از سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2020

ارقام 1 و 2 نشان می دهد که مواقعی وجود دارد که جفت ارز و نفت از هم جدا می شوند. از طریق 2010, یک همبستگی قوی دیده می شود نشان مهم است که برای نظارت بر همبستگی در زمان واقعی با داده های تجاری واقعی.

شکل 2: دلار کانادا/J در مقابل سلف نفت تعدیل نشده (شرایط درصد). ای دی (2010), روزانه. تصویر از سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2020

استرالیا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان طلا در جهان است. در نتیجه اقتصاد این کشور تحت تاثیر قیمت طلا و میزان صادرات قرار می گیرد. نیوزیلند یک شریک تجاری بزرگ با استرالیا است و بنابراین بسیار مستعد نوسانات در اقتصاد استرالیا است. این به این معنی است که نیوزیلند نیز به شدت تحت تاثیر رابطه استرالیا با طلا قرار دارد. در سال 2008 استرالیا چهارمین تولیدکننده بزرگ طلا در جهان بود. در سال 2009 ایالات متحده سومین خریدار بزرگ طلا بود. بنابراین دلار استرالیا و دلار نیوزیلند برای معامله در رابطه با قیمت طلا مناسب هستند.

شکل 3: دلار استرالیا/دلار در مقابل سلف طلا تعدیل شده (درصد). نمودار نشان می دهد داده های هفتگی برای 2007 از طریق 2010. تصویر از سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2020

در حالی که استرالیا در سال 2009 جزو صادرکنندگان نفت با حجم کمتری بود اما در طول سال 2010 دلار استرالیا با قیمت نفت همبستگی مثبت داشت و سپس در ماه سپتامبر از هم جدا شد.

شکل 4: دلار استرالیا/دلار در مقابل سلف نفت تعدیل نشده (درصد). ای دی (2010), روزانه. تصویر از سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2020

روابط کالای ارزی ممکن است با گذشت زمان تغییر کند. سایر روابط کالای ارزی را می توان با جستجوی تولیدکنندگان عمده هر صادراتی و همچنین واردکنندگان عمده همان کالا یافت. نرخ متقاطع ارز بین صادر کننده و وارد کننده ارزش بررسی همبستگی با کالا را دارد.

تصمیم گیری در مورد کدام ابزار برای تجارت

معامله گران با دانستن اینکه کدام ارزها و کالاها روابط قوی دارند باید تصمیم بگیرند که در کدام جفت ارز قابل معامله معاملات خود را انجام دهند یا کالا و ارز تجارت کنند. این به عوامل مختلفی از جمله هزینه ها و توانایی معامله گر برای دسترسی به یک بازار معین بستگی دارد. نمودارها نشان می دهد که کالا اغلب بی ثبات تر از ابزارها است.

در صورت دسترسی, یک معامله گر ممکن است قادر به تجارت کالا و ارز جفت از یک حساب با توجه به استفاده گسترده از قراردادهای کالا برای تفاوت (سی اف دی).

نظارت بر همبستگی برای "ترک"

این نیز بسیار مهم است به اشاره است که فقط به خاطر روابط وجود دارد "به طور متوسط" در طول زمان, به این معنا نیست که همبستگی قوی در همه زمان ها وجود دارد. در حالی که این جفت ارز ارزش تماشای برای گرایش همبستگی بالا خود را به سمت یک کالا هستند, وجود خواهد داشت زمانی که همبستگی قوی وجود ندارد و حتی ممکن است برای برخی از زمان معکوس.

یک جفت کالا و ارز است که بسیار مثبت یک سال همبستگی, ممکن است واگرا و تبدیل شدن به منفی در بعد همبستگی. معامله گرانی که وارد تجارت همبستگی می شوند باید بدانند که چه زمانی همبستگی قوی است و چه زمانی در حال تغییر است.

همبستگی نظارت می تواند به راحتی با سیستم عامل های تجاری مدرن انجام شود. از یک شاخص همبستگی می توان برای نشان دادن همبستگی در زمان واقعی بین یک کالا و یک جفت ارز در یک دوره معین استفاده کرد. یک معامله گر ممکن است مایل به گرفتن واگرایی های کوچک باشد در حالی که این دو ابزار به طور کلی بسیار همبسته هستند. هنگامی که واگرایی همچنان ادامه دارد و همبستگی تضعیف, یک معامله گر نیاز به گام به عقب و درک کنند که این همبستگی ممکن است در یک دوره از زوال شود; زمان به گام به حاشیه و یا یک رویکرد تجاری مختلف به جای بازار در حال تغییر است.

شکل 5: دلار کانادا/J در مقابل سلف نفت و شاخص همبستگی. نمودار نشان می دهد داده های هفتگی برای 2008 از طریق 2010. تصویر از سابرینا جیانگ Invest سرمایه گذاری 2020

شکل 5 نشانگر همبستگی هفتگی دلار کانادا/J و همچنین شاخص همبستگی (15 دوره) را در مقایسه با سلف نفت نشان می دهد. بسیاری از زمان شاخص نشان می دهد یک همبستگی قوی در منطقه 0.80, در عین حال زمانی که همبستگی می افتد وجود دارد. هنگامی که شاخص پایین تر از حد معینی (مثلا 0.50), همبستگی قوی نیست و معامله گر می تواند برای ارز و کالا به برقراری مجدد همبستگی قوی صبر. از واگرایی ها می توان برای سیگنال های تجاری استفاده کرد اما باید توجه داشت که واگرایی ها می توانند برای مدت طولانی ادامه داشته باشند.

شاخص همبستگی را می توان برای چارچوب زمانی که یک معامله گر در حال معامله است تنظیم کرد. یک دوره محاسبه طولانی تر نتایج را صاف می کند و برای معامله گران طولانی مدت بهتر است. کوتاه شدن دوره محاسبه نشانگر را شکننده تر می کند اما ممکن است سیگنال های کوتاه مدت را نیز فراهم کند و امکان تجارت همبستگی را در بازه های زمانی کوچکتر فراهم کند.

زمان بندی تجارت ارز/کالا

پس از نگاه کردن به نمودار قبل واضح است که یک استراتژی زمان بندی برای مرور همبستگی نوسان بین ارزها و کالاها مورد نیاز است. در حالی که ورود و خروج دقیق توسط معامله گر تعیین می شود و بستگی به این دارد که کالا را معامله می کنند, ارز یا هر دو, یک معامله گر باید هنگام ورود و خروج از معاملات همبستگی از چندین چیز مطلع باشد.

• ارز و کالا در حال حاضر همبسته? چگونه در مورد طول زمان?
• یک دارایی به نظر می رسد منجر به دیگر?
• است قیمت واگرا? است یک کلاس دارایی ساخت اوج بالاتر, مثلا, در حالی که کلاس دارایی های دیگر نتواند به اوج بالاتر? اگر این مورد است, صبر کنید برای دو شروع به حرکت با هم یک بار دیگر.

از یک ابزار تایید روند استفاده کنید. اگر واگرایی رخ می دهد, منتظر یک روند به ظهور (یا معکوس) که روند ارز و کالا در مد همبسته مناسب خود.

با نظارت بر همبستگی چندین معاملات در بازارهای دلار/دلار کانادا و نفت در بازه زمانی نشان داده شده در شکل 6 تایید شده است. در حالی که یک نفر می تواند جفت در زمان همبسته تجارت, این چارچوب زمانی خاص دیدم چند واگرایی. به عنوان ارز و کالا خود وفراهم, روند بزرگ توسعه یافته. با تماشای برای معافیت در خطوط روند در هر دو کالا و ارز, و یا با انتظار برای یک کلاس دارایی برای پیوستن به روند همبستگی کلاس دارایی های دیگر, چند روند بزرگ می تواند دستگیر شده اند. این شبیه به تماشای برای واگرایی در شاخص همبستگی و سپس در نظر گرفتن یک تجارت در یک جهت روند به عنوان کالا و ارز تراز. کالا, ارز و یا هر دو می تواند معامله.

خط پایین

همبستگی بین ارزها و کالاها یک علم دقیق نیست. اغلب همبستگی ها از بین می روند و حتی ممکن است برای مدت طولانی معکوس شوند. معامله گران باید در نظارت بر همبستگی فرصت ها هوشیار باشند. شاخص های همبستگی یا نمودارهای نظارت دو روش برای تکمیل این کار هستند. پس از واگرایی, انتظار برای کالا و ارز به چین در روند مربوطه خود را می تواند یک سیگنال قدرتمند - هنوز معامله گران باید بپذیرید که واگرایی می تواند مدت زمان طولانی گذشته. روابط ممکن است در طول زمان تغییر کند زیرا کشورها صادرات یا واردات را تغییر می دهند و این بر همبستگی تاثیر می گذارد. همچنین مهم است که معامله گران تعیین کنند که چگونه معاملات را در ارز یا کالا یا هر دو انجام دهند.