چگونه برای ساخت یک شاخص تجاری

جاستین کوپر است 15+ سال تجربه به عنوان یک نویسنده اخبار مالی مستقل و کارشناس موضوع در سرمایه گذاری, استراتژی های معاملاتی, تجزیه و تحلیل فنی, و همچنین گزینه ها و مشتقات. او همچنین یک نویسنده منتشر شده از تجارت روز: ضرب و شتم سیستم و پول در هر محیط بازار.

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی اوراق بهادار بوده است, سلف, فارکس, و سهام پنی برای 20+ سال. او عضو هیات بازبینی مالی اینوپدیا و همکار نویسنده سرمایهگذاری برای برنده شدن است. گوردون یک تکنسین بازار خبره است. او همچنین عضو انجمن سی تی تی است.

کاترین بیر نویسنده و ویراستار و بایگانی مستقر در نیویورک است. او دارای یک طیف گسترده ای از تجربه در تحقیق و نوشتن, داشتن افراد به عنوان متنوع به عنوان تاریخ باغ جامعه شهر نیویورک و عملکرد بیانسه تحت پوشش 2018 کوچلا.

الیوت و گان نام خانواده در میان جامعه تجاری در سراسر جهان تبدیل شده اند. این پیشگامان تجزیه و تحلیل فنی برخی از پرکاربردترین تکنیک ها را در این زمینه توسعه دادند. اما چگونه رالف نلسون الیوت و دبلیو دی گان با این تکنیک ها روبرو شدند, و چگونه اینقدر موفق شدند? راستش را بخواهید به این سختی که به نظر می رسد نیست! این مقاله شما را از طریق فرایند ساخت شاخص های سفارشی خود را که شما می توانید استفاده کنید برای کسب لبه بیش از رقابت طول می کشد.

سابقه و هدف

به یاد بیاورید که نظریه پشت تجزیه و تحلیل فنی بیان می کند که نمودارهای مالی همه چیز را در نظر می گیرند—یعنی همه عوامل اساسی و محیطی. این نظریه در ادامه بیان می کند که این نمودارها عناصری از روانشناسی را نشان می دهند که می توانند از طریق شاخص های فنی تفسیر شوند.

برای درک بهتر این موضوع بیایید به یک مثال نگاه کنیم. بازگرداندن های فیبوناچی از یک دنباله ریاضی گرفته شده است: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 و غیره. می بینیم که عدد فعلی مجموع دو عدد قبلی است. این چه باید انجام دهید با بازارهای? معلوم می شود که این سطوح اصلاحی(33%, 50%, 66%) تصمیمات معامله گران را به حدی تحت تاثیر قرار می دهد که سطوح به مجموعه ای از سطوح حمایت روانی و مقاومت تبدیل شده اند. ایده این است که با یافتن این نقاط در نمودارها می توان جهت های بعدی حرکت قیمت را پیش بینی کرد.

اجزای یک شاخص

همه شاخص ها برای پیش بینی اینکه قیمت در صورت وجود شرایط خاص به کجا می رود ایجاد می شوند. معامله گران سعی می کنند دو چیز اساسی را پیش بینی کنند:

• سطوح حمایت و مقاومت: اینها مهم هستند زیرا مناطقی هستند که قیمت ها جهت معکوس دارند.
• زمان: این مهم است زیرا شما باید بتوانید زمان وقوع حرکات قیمت را پیش بینی کنید.

گاهی اوقات اندیکاتورها این دو عامل را مستقیما پیش بینی می کنند—همانطور که در مورد باندهای بولینگر یا امواج الیوت اتفاق می افتد—اما اندیکاتورها معمولا مجموعه ای از قوانین را برای صدور پیش بینی وضع می کنند.

مثلا, هنگام استفاده از شاخص محوری وسعت (است که توسط یک خط نشان می دهد سطح حرکت نشان), ما نیاز به دانستن که سطوح مربوط هستند. خود نشانگر به سادگی یک خط است. نشانگر رانش پهنا از این نظر شبیه "محدوده محدود" است و برای سنجش حرکت حرکات قیمت استفاده می شود. هنگامی که خط در منطقه متوسط است, است حرکت کمی وجود دارد. وقتی به ناحیه فوقانی بالا می رود می دانیم که حرکت افزایش می یابد و بالعکس. یک نفر می تواند نگاه به یک موقعیت طولانی زمانی که حرکت در حال افزایش است از سطوح پایین و نگاه به کوتاه پس از قله حرکت در سطح بالا. مهم است که قوانینی را برای تفسیر معنای حرکات شاخص تنظیم کنید تا مفید واقع شوند.

با در نظر گرفتن این موضوع بیایید راه های ایجاد پیش بینی را بررسی کنیم. دو نوع شاخص اصلی وجود دارد: شاخص های منحصر به فرد و شاخص های ترکیبی. شاخص های منحصر به فرد را می توان تنها با عناصر اصلی تجزیه و تحلیل نمودار توسعه یافته, در حالی که شاخص های ترکیبی می توانید ترکیبی از عناصر اصلی و شاخص های موجود استفاده.

اجزای شاخص های منحصر به فرد

شاخص های منحصر به فرد بر اساس جنبه های ذاتی نمودارها و توابع ریاضی است. در اینجا دو مورد از رایج ترین اجزا وجود دارد:

1. الگوها

الگوها به سادگی توالی های قیمت را در طول یک دوره زمانی مشخص تکرار می کنند. بسیاری از شاخص ها از الگوهایی برای نشان دادن تغییرات احتمالی قیمت استفاده می کنند. مثلا, نظریه موج الیوت بر این فرض استوار است که تمام قیمت ها در یک الگوی خاص است که در مثال زیر ساده حرکت:

بسیاری از الگوهای ساده دیگر وجود دارد که معامله گران برای شناسایی مناطق حرکت قیمت در چرخه ها استفاده می کنند. برخی از این شامل مثلث, قاچ, و مستطیل.

این نوع الگوها را میتوان با نگاه کردن به نمودارها شناسایی کرد اما کامپیوترها راهی بسیار سریعتر برای انجام این کار فراهم میکنند. برنامه ها و خدمات رایانه ای امکان مکان یابی خودکار چنین الگوهایی را فراهم می کنند.

2. توابع ریاضی

توابع ریاضی می توانند از میانگین قیمت تا توابع پیچیده تر بر اساس حجم و سایر اقدامات متغیر باشند. برای مثال باندهای بولینگر به سادگی درصدهای ثابتی بالاتر و پایینتر از میانگین متحرک هستند. این تابع ریاضی یک کانال قیمت واضح را نشان می دهد که سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد.

اجزای شاخص های ترکیبی

شاخص های ترکیبی از ترکیبی از شاخص های موجود استفاده می کنند و می توانند به عنوان سیستم های تجاری ساده انگارانه تصور شوند. روش های بی شماری وجود دارد که می توان عناصر را برای تشکیل شاخص های معتبر ترکیب کرد. در اینجا یک نمونه از متقاطع کارشناسی ارشد است:

این شاخص ترکیبی با بهره گیری از چندین شاخص های مختلف از جمله سه نمونه از میانگین متحرک. ابتدا باید میانگین متحرک سه و هفت و 20 روزه را بر اساس تاریخچه قیمت ترسیم کرد. سپس این قانون به دنبال یک کراس اوور برای خرید اوراق بهادار یا کراس اوور برای فروش است. این سیستم سطحی را نشان می دهد که می توان حرکت قیمت را انتظار داشت و روشی منطقی برای تخمین زمان وقوع این امر فراهم می کند (همانطور که خطوط به هم نزدیک می شوند). در اینجا چیزی است که ممکن است به نظر برسد:

ایجاد یک شاخص

یک معامله گر می تواند یک شاخص با پیروی از چند مرحله ساده ایجاد کنید:

1. نوع شاخصی را که می خواهید بسازید تعیین کنید: منحصر به فرد یا ترکیبی.
2. اجزایی را که باید در شاخص شما گنجانده شوند تعیین کنید.
3. مجموعه ای از قوانین (در صورت لزوم) ایجاد کنید تا زمان و مکان حرکت قیمت را تعیین کنید.
4. شاخص خود را در بازار واقعی از طریق بک تست یا تجارت کاغذ تست کنید.
5. اگر بازده خوبی دارد استفاده کنید.

یک مثال

فرض کنید می خواهیم شاخصی ایجاد کنیم که یکی از اساسی ترین عناصر بازارها را اندازه گیری کند: نوسانات قیمت. هدف شاخص ما پیش بینی حرکت قیمت های بعدی بر اساس این الگوی نوسان است.

مرحله 1:

ما نگاه به منظور توسعه یک شاخص منحصر به فرد با استفاده از دو عنصر اصلی, یک الگوی و ریاضی توابع.

مرحله 2:

با نگاهی به نمودارهای هفتگی سهام شرکت ایکسیز متوجه نوسانات اساسی بین صعودی و نزولی می شویم که هر کدام حدود پنج روز طول می کشد. به عنوان شاخص ما این است که برای اندازه گیری نوسانات قیمت, ما باید علاقه مند در الگوهای برای تعریف نوسان و یک تابع ریاضی, میانگین قیمت, برای تعریف دامنه این نوسانات.

مرحله 3:

حال باید قوانین حاکم بر این عناصر را تعریف کنیم. الگوها ساده ترین تعریف هستند: این الگوها به سادگی الگوهای صعودی و نزولی هستند که هر پنج روز یا بیشتر متناوب می شوند. برای ایجاد یک میانگین, ما یک نمونه از مدت زمان روند رو به بالا و یک نمونه از مدت زمان روند رو به پایین. نتیجه نهایی ما باید یک دوره زمانی مورد انتظار برای وقوع این حرکات باشد. برای تعریف دامنه نوسانات, ما با استفاده از یک نسبتا بالا و پایین نسبی, و ما این در بالا و پایین از نمودار هفتگی مجموعه. بعد, برای ایجاد یک طرح ریزی از شیب فعلی / کاهش بر اساس گذشته شیب/کاهش, ما به سادگی به طور متوسط کل شیب/کاهش و پیش بینی حرکت اندازه گیری همان (+/-) رخ می دهد در اینده. جهت و مدت حرکت دوباره توسط الگو تعیین می شود.

مرحله 4:

ما این استراتژی را می گیریم و به صورت دستی تست می کنیم یا از نرم افزار برای رسم و ایجاد سیگنال استفاده می کنیم. ما که با موفقیت می تواند بازگشت 5% در هر نوسان (هر پنج روز).

مرحله 5:

سرانجام, ما به زندگی می کنند با این مفهوم و تجارت با پول واقعی.

خط پایین

ساختمان شاخص خود را شامل گرفتن یک نگاه عمیق تر به تجزیه و تحلیل فنی و سپس در حال توسعه این اجزای اساسی را به چیزی منحصر به فرد. در نهایت هدف این است که نسبت به سایر معامله گران برتری داشته باشید. فقط به رالف نلسون الیوت یا دبلیو دی گان نگاه کنید. شاخص های موفق خود را داد نه تنها یک لبه تجاری بلکه محبوبیت و بدنامی در محافل مالی در سراسر جهان.