MACD ، در سال 1979 توسط جرالد اپل به عنوان ابزاری در بازار ، در سال 1979 توسط جرالد اپل توسعه یافت و این یک مشتق پیشرفته از میانگین های متحرک است.
MACD از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) از دوره های مختلف تشکیل شده است که کم می شود و آنچه را که به نام سریع است ، تشکیل می دهد. یک خط دوم و آهسته وجود دارد ، این یک میانگین حرکت کوتاه از خط سریع است.
نحوه محاسبه MACD استاندارد:
- محاسبه EMA 12 دوره از قیمت ها (معمولاً قیمت بسته شدن)
- EMA 26 دوره قیمت ها را محاسبه کنید
- 2 از 1. خط MACD سریع است.
- محاسبه EMA 9 دوره 3 را محاسبه کنید. این خط سیگنال آهسته است.
تقریباً هر نرم افزار نمودار به کاربر اجازه می دهد این دوره ها و نوع قیمت (باز ، بالا ، پایین ، نزدیک یا میانگین همه) را اصلاح کند.
به گفته Lebeau و Lucas ، در کتاب کلاسیک خود "تجزیه و تحلیل رایانه ای از بازار آینده" ، جرالد اپل دو تنظیم داشت: یکی برای سمت ورودی و دیگری برای طرف بسته.
قسمت ورود 8-17-9 است ، در حالی که طرف بسته شدن نسبتاً کندتر IS12-26-9 است ، که استانداردی برای نرم افزار نمودار تجاری بود. به نظر می رسد این نشان می دهد که جرالد اپل ترجیح می داد در اوایل روند و اجازه سود حاصل شود.
اولویت من برای معاملات داخلی 6-26-12 است و خط سیگنال را با EMA 12 دوره ای صاف می کند. این باعث کاهش تاخیر نشانگر و داشتن یک سیگنال سریعتر می شود که زودتر از آن وارد می شود ، در حالی که یک توقف دنباله دار تجارت را در سمت خروجی ردیابی می کند.
این ایده خوبی نیست که MACD را برای یک بازار خاص بهینه کنید ، اما ، من فکر می کنم که یک فرمول سریعتر برای بازارهای نوسانات کمتر مناسب است و افرادی که نوسانات بیشتری دارند به EMA دوره طولانی تری نیاز دارند. محور
تفسیر:
قیمت نشانگر اجماع ارزش در یک لحظه خاص است. میانگین متحرک یک اجماع متوسط در طی یک دوره زمانی است. EMA دوره طولانی در MACD منعکس کننده توافق طولانی مدت است ، در حالی که دوره کوتاه EMA بیانگر اجماع تازه تر است که بوجود می آید.
تفریق میانگین های متحرک که خط MACD سریع را شکل می دهد ، تغییر در نظر کوتاه مدت را در مقایسه با دیدگاه بلند مدت (قدیمی تر) نشان می دهد.
متقاطع سیگنال
سیگنال MACD معمول یک متقاطع بین خط MACD سریع و خط سیگنال است. هنگامی که خط MACD سریع از خط سیگنال آهسته بالا می رود ، به این معنی است که چرخه گاو شروع شده است. اگر خط MACD سریع زیر سیگنال آهسته عبور کند ، یک دوره اصلاحی آغاز شده است.
در شکل 1 ، ما نمونه ای از نمودار یورو/1H USD را نشان می دهیم. در آنجا ممکن است مشاهده کنیم که مناطق صورتی- غیرمولد- معمولاً متقاطع هستند که در برابر روند قرار می گیرند ، که در بخش های واکنشی با حرکت قیمت مختلف اتفاق می افتد. علیرغم این شکست ها ، یک متقاطع MACD روشی کارآمد برای تشخیص تغییر روند است.
آزمایش MACD بیش از 14 سال داده های تاریخی در نمودار 15 دقیقه ای از EUR-USD
برای آزمایش این سیستم ، از دو ماژول MACD جداگانه استفاده می کنیم. یکی برای سیگنال های طولانی (MACD LE) و دیگری برای سیگنال های کوتاه (MACD SE).
ما در هر دو طرف یک MAC Slow MA Slow 26 دوره ثابت نگه داشته خواهیم شد و فضای نقشه MA Fast و دوره صاف کننده را برای به دست آوردن سیگنال MACD آهسته آزمایش خواهیم کرد.
در زیر ، در هر دو سیگنال طولانی و کوتاه نشان داده شده است.
بر اساس شکل فوق ، می بینیم که بهترین ترکیب عملکرد حدود 6،26،10 تنظیم است. در زیر منحنی سهام آن را نشان می دهیم. این استراتژی خام است ، بدون توقف و اهداف.
دیدن این نوع منحنی تقریباً بدون تغییر بسیار عالی است زیرا نشان می دهد این سیستم تجارت قوی است ، و ما می دانیم که صرفاً با اضافه کردن یک توقف دنباله دار بهبود می یابد. و اگر اهداف سود مناسب را اضافه کنیم ، پیشرفت بیشتری خواهیم کرد. در زیر ، هر دو منحنی سهام.
همانطور که می بینیم ، با استفاده از اهداف ، پیشرفت کمی در نتایج وجود دارد. اما این بسیار کوچک است و ممکن است محصول جانبی فرآیند بهینه سازی باشد نه یک پیشرفت واقعی.
من استفاده از این سیستم را فقط با استفاده از یک توقف دنباله دار توصیه می کنم ، زیرا ، از آنجا که این یک روند زیر است ، از توصیه های آزمایش شده "اجازه می دهد سود اجرا شود."بنابراین ، از این پس ، ما شماره های سیستم را با استفاده از توقف های دنباله دار ارائه خواهیم داد. طبق معمول ، ما سیستم را با یک تجارت ثابت ثابت نشان می دهیم.
جدول تجزیه و تحلیل کل تجارت نشان می دهد که درصد برندگان 34. 23 ٪ و نسبت WIN/ AVG نسبت AVG است که نشان می دهد نسبت پاداش به ریسک 2. 17 است.
معیارهای اصلی MACD ، در USD EUR:
نحوه استفاده از Metatrader 4 برای تجارت این استراتژی
برای افزودن یک شاخص MACD به نمودار خود موارد زیر را انجام دهید:
پس از کلیک بر روی MACD در پنجره منو ، یک پنجره بازشو دیگر با چندین برگه ظاهر می شود. در برگه پارامترها ، سریع EMA را به 6 و MACD SMA به 10 تغییر دهید. خط سریع MACD در این سیستم عامل به عنوان یک هیستوگرام ظاهر می شود ، اما به راحتی می توان خط MACD را که از خط سریع عبور می کند ، مشاهده کرد. شکل را در زیر مشاهده کنید:
