بررسی زورو برای تجارت سیستماتیک

یکی از نکات کلیدی برای اجرای یک تجارت سیستماتیک موفق، تمرکز بی‌وقفه بر فعالیت‌های با بازده بالای سرمایه‌گذاری است.

فعالیت های ROI بالا عبارتند از:

• پیاده سازی استراتژی های تجاری جدید در چارچوبی اثبات شده. یک مثال ممکن است اجرای سبد معاملات جفتی در بازار سهام باشد.
• مقیاس‌بندی استراتژی‌های موجود به ابزارها یا بازارهای جدید. به عنوان مثال، انتقال تنظیم معاملات جفت به یک بازار سهام بین‌المللی متفاوت.
• تحقیقات تکراری خوب برنامه ریزی شده، به گونه ای تنظیم شده است که بتوانید ایده ها را به سرعت آزمایش و بی اعتبار کنید. این همان تحقیقی است که ما در Bootcamps خود نشان می دهیم.

فعالیت های ROI پایین عبارتند از:

• تمرین های داده کاوی در مقیاس بزرگ یا هر تحقیقی که به تلاش قابل توجهی نیاز دارد قبل از بی اعتبار شدن ایده صرف می شود.
• زمانی که می‌توانید معاملات ساده را در چارچوبی اثبات‌شده پیاده‌سازی کنید، به دنبال ایده‌های آلفای منحصربه‌فرد هستید.
• ساختن پلتفرم آزمایش پشت سر خود 1 احتمالاً فکر می‌کنید که با انجام این کار خیلی چیزها را یاد خواهید گرفت و در این مورد اشتباه نمی‌کنید – اما مقدار زیادی از وقت شما را صرف چیزی می‌کند که می‌توانید آن را مقرون به صرفه بخرید.
• ساخت پلت فرم اعدام خود را 2 Ditto.

البته در هر کسب و کاری جایی برای سرگرمی و خلاقیت وجود دارد.

اما، اگر در مورد تجارت جدی هستید، می‌خواهید فعالیت‌هایی را اولویت‌بندی کنید که بیشترین تأثیر را دارند و حداکثر شانس بازگشت سرمایه، زمان و هزینه‌هایتان را به خودتان بدهید.

شما می خواهید آن را مانند یک تجارت راه اندازی کنید.

بررسی پلتفرم زورو

زورو ابزاری است که می تواند بهره وری یک عملیات معاملاتی سیستماتیک را افزایش دهد.

زورو چیزی بیش از یک پلت فرم معاملاتی خودکار است. این است:

• نرم افزار بک تست نمره حرفه ای
• یک موتور اجرایی که از چندین کارگزار و کلاس‌های دارایی خارج از جعبه، و همچنین اساساً هر استراتژی معاملاتی که می‌توانید رویاپردازی کنید، پشتیبانی می‌کند.
• مجموعه ای از ابزارهای تحلیلی در زمینه های آمار، یادگیری ماشین، پردازش سیگنال، بهینه سازی و غیره
• مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی سیستماتیک - ابزارهایی برای دریافت داده ها از منابع متعدد، کنترل برنامه های دیگر، ایجاد رابط های کاربری سفارشی برای استراتژی ها یا پورتفولیوهای فردی، گزارش پس از تجارت / آشتی / تجزیه و تحلیل

گستردگی فهرست ویژگی‌های زورو شگفت‌انگیز است و با توسعه و پشتیبانی فعال نرم‌افزار به رشد آن ادامه می‌دهد.

چگونه زورو فعالیت های ROI بالا را تسهیل می کند

اگر با تجارت سیستماتیک شروع کرده اید و به دنبال گزینه هایی برای پشته فناوری خود هستید، زورو یکی از سریع ترین و کارآمدترین مسیرها برای تجارت خودکار معقول و جدی برای معامله گران مستقل است.

این به شما امکان می دهد تا روی چیزهایی تمرکز کنید که منجر به نتایج می شود - توسعه استراتژی و تجزیه و تحلیل - بدون صرف زمان و تلاش زیاد برای فعالیت های با بازگشت سرمایه پایین. این به شما کمک می کند تا زمان بیشتری را به چند کار حیاتی که بر نتیجه شما تأثیر می گذارد اختصاص دهید:

ویژگی های زورو

انتخاب زبان اسکریپت زورو بسیار آسان است – افراد مبتدی می توانند در عرض چند روز کاملاً سازنده باشند، کدنویسان با زبان دیگری در عرض چند ساعت.

همراه با صدها عملکرد از پیش کدگذاری شده، از جمله:

• بهینه سازی میانگین واریانس
• توابع آماری (لحظه، کوواریانس، همبستگی، رگرسیون و غیره)
• الگوریتم های یادگیری ماشینی
• مجموعه ابزارهای تحلیل تکنیکال
• ابزارهایی برای تولید داده های تصادفی، و به هم زدن، کاهش روند و راه اندازی منحنی های قیمت
• عملکردهای مرتبط با تجارت برای باز کردن، بستن و مدیریت موقعیت ها، حتی به صورت تیک به تیک

به معنای واقعی کلمه ابزارهای زیادی برای فهرست کردن وجود دارد و آنها گستره عملکردی باورنکردنی را پوشش می‌دهند - از الگوریتم‌هایی که سطوح به اصطلاح پشتیبانی و مقاومت را شناسایی می‌کنند تا تابعی که حتی گزارش تعهد معامله‌گران را دانلود و تجزیه می‌کند!

زورو از روش های مختلفی برای بهینه سازی پارامترها پشتیبانی می کند:

• راه رفتن به جلو
• Brute-Force (یعنی امتحان هر ترکیب ممکن)
• بهینه‌سازی مستقل (به‌جای آزمایش هر ترکیب، هر پارامتر را جداگانه بهینه می‌کند)
• بهینه سازی ژنتیکی
• قابلیت بهینه سازی به سمت قله های منفرد یا پلاتوس عملکرد
• امکان بهینه سازی برای هر هدفی که می توانید در یک تابع بنویسید (به عنوان مثال، به حداکثر رساندن نسبت شارپ)
• آموزش بر روی داده‌های قیمت بیش از حد نمونه‌برداری شده (مرزهای نوار را تغییر می‌دهد تا منحنی‌های قیمت جدید برگرفته از نسخه اصلی ایجاد شود)

با Zorro همچنین می توانید با داده های منابع متعدد مستقیماً در داخل نرم افزار کار کنید:

• یک دلال
• هر وب سایتی از طریق توابع HTTP گنجانده شده است
• یک سایت FTP از طریق توابع FTP شامل
• خدمات وب مختلف به طور مستقیم از طریق API (Qandl، Alpha Vantage، IEX، Stooq، Google، NxCore، Bittrex، CryptoCompare)
• فایل های محلی – csv، متن یا باینری

بک تست های زورو سریع هستند – واقعا سریع. یک استراتژی تکنیکی ساده که بیش از ده سال از داده‌های قیمت یک دقیقه‌ای بک‌آزمایی شده بود با Zorro حدود 3 ثانیه طول کشید، در حالی که همان استراتژی در TradeStation حدود 70 ثانیه، در MultiCharts حدود 155 ثانیه و در بک تستر MetaTrader حدود 110 ثانیه طول کشید.

بک تست های زورو نه تنها سریع هستند، بلکه بسیار دقیق هستند. شبیه‌سازی به‌طور شگفت‌انگیزی به معاملات واقعی نزدیک است و نرم‌افزار در مورد مفروضات خود و همچنین توانایی کاربر برای سفارشی‌سازی آن‌ها واضح است.

آزمایش شبیه‌سازی در مقابل واقعیت نیز آسان است – در واقع، زورو می‌تواند استراتژی‌ای را شبیه‌سازی کند که مدتی در حال معامله بوده است تا مستقیماً نتایج شبیه‌سازی شده را با عملکرد واقعی مقایسه کند.

زورو همچنین ابزارهای خوبی برای رفع اشکال استراتژی های معاملاتی دارد. اشکال زدایی یک استراتژی معاملاتی فرآیندی است برای حصول اطمینان از اینکه منطق تجاری مورد نظر شما واقعاً توسط کدی که می نویسید (برخلاف کد اشکال زدایی که کامپایل نمی شود) تأیید می شود.

با استفاده از پنجره نمودار تعاملی زورو، می توانید استراتژی خود را به صورت نوار به میله یا تجارت به تجارت مجدداً پخش کنید و آن را به صورت بصری با منطق مورد نظر خود تطبیق دهید.

در اینجا یک ویدیوی کوتاه است که این ویژگی را در عمل نشان می دهد

Zorro همچنین بسیار توسعه پذیر است (اگر صدها ابزار خارج از جعبه آن برای شما کافی نبود). می‌تواند با فرآیندهای R و Python راه‌اندازی کرده و با آنها ارتباط برقرار کند تا از هر چیزی که به آن زبان‌ها می‌نویسید، یا هر بسته یا کتابخانه‌ای که برای آنها نوشته شده است، از داخل یک اسکریپت Zorro استفاده کند.

این باعث می‌شود زورو گزینه همه یا هیچ نباشد. هر کاری که دوست دارید در پایتون یا R انجام دهید، می توانید در زورو نیز انجام دهید.

در نهایت، هزینه کمی از تحقیق به تجارت زنده وجود دارد. شما می توانید به معنای واقعی کلمه فقط روی دکمه دیگری در رابط Zorro کلیک کنید تا به جای شبیه سازی، معامله کنید.

ما معمولاً مجموعه‌ای از جزئیات پیاده‌سازی را به اسکریپت‌های خود اضافه می‌کنیم - گزارش‌گیری و ثبت سفارشی، اندازه‌گیری بر اساس هدف‌یابی نوسانات پورتفولیو، استخراج خودکار داده‌ها از کارگزار برای بررسی بعدی شبیه‌سازی در مقابل واقعیت، و غیره. اما توانایی معامله همان اسکریپت مورد استفاده شما. در روند توسعه شما یک پیروزی بزرگ است.

خارج از جعبه، زورو می تواند از طریق اتصال مستقیم API با:

• کارگزاران تعاملی (از طریق TWS و Gateway)
• IEX
• اواندا
• بازارهای IG
• دوکاسکوپی
• آلی اینوست
• نمودار سیرا
• کارگزاران MT4/MT5 (با کنترل مستقیم پلت فرم MT4/MT5)
• بیت ترکس
• Bitfinex
• بایننس
• سکه ای

زورو همچنین از چندین کلاس دارایی از جمله سهام، قراردادهای آتی، گزینه‌ها، مبادلات خارجی و ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کند.

در نهایت، زورو می‌تواند تعدادی از کارهای مهم را انجام دهد که در نرم‌افزار معاملاتی معمولی نمی‌بینید.

به عنوان مثال، شما می توانید یک Zorro را به حداکثر 12 کارگزار مختلف متصل کنید و سعی کنید اختلافات با فرکانس بالا را در فیدهای قیمت آنها آربیتراژ کنید (این اغلب اتفاق نمی افتد، اما زمانی که کارگزاران محصولات OTC را ارائه می دهند یا بازار ایجاد می کنند، ممکن است اتفاق بیفتد). شما حتی می توانید چنین استراتژی هایی را با استفاده از داده های تیک به دست آمده از کارگزاران مختلف به طور مستقیم در Zorro شبیه سازی کنید.

Zorro تحت یک مدل تجاری فوق العاده سخاوتمندانه ارائه می شود. یک نسخه رایگان وجود دارد که می تواند تقریباً همه کارهای ذکر شده در بالا را انجام دهد (به ویژه اینکه نسخه رایگان به همه کارگزاران یا منابع داده لیست شده متصل نمی شود).

نسخه رایگان Zorro محدود به حساب های تجاری با سرمایه تا 30000 دلار است و دارای محدودیت سود 7000 دلار در سال است. اگر بیشتر از آن درآمد داشته باشید، از شما خواسته می شود که برای ادامه استفاده از نرم افزار به Zorro S (نسخه تجاری) ارتقا دهید.

این به نظر من فوق العاده سخاوتمند است. توسعه دهندگان اساساً می گویند "در اینجا، از نرم افزار ما تا آنجا که دوست دارید استفاده کنید. اگر مقداری پول واقعی به دست آورید، می توانید شروع به پرداخت به ما کنید.»

جنبه های منفی

البته هیچ پلتفرمی معاملاتی کامل نیست و هر کدام به شیوه خود محدود هستند. این برداشت من از محدودیت های زورو است.

اولا، زورو یک ابزار بازآزمایی و معاملاتی است. و زمانی که شروع به فکر کردن در مورد یک ایده معاملاتی می کنید، معمولاً قبل از رسیدن به مرحله بک تیزینگ، تحقیقات زیادی انجام می دهید. برای آن تحلیل سطح بالاتر - جایی که سعی می کنیم ایده اصلی را بدون توسل به قوانین معاملاتی جدا کنیم - به ابزار متفاوتی نیاز داریم. ابزار من برای این نوع چیزها R است، اما افراد زیادی از پایتون یا چیزهای دیگر استفاده می کنند.

این به خودی خود یک محدودیت زورو نیست، اما به این معنی است که زورو به تنهایی کل پشته تحقیق و توسعه شما را نشان نخواهد داد. اما این انتظار از هر ابزاری غیرمنطقی خواهد بود.

بعد، زبان های مبتنی بر C کمی قدیمی هستند. از یک طرف، افرادی که از زبان‌های تفسیری سطح بالا می‌آیند (فکر می‌کنیم پایتون، R) چیزهایی مانند تایپ متغیر یک آناکرونیسم عجیب را پیدا خواهند کرد. و ممکن است از کار مستقیم با اشاره گرها وحشت داشته باشند. اما از سوی دیگر، می‌توانید به راحتی این استدلال را مطرح کنید که اگر کمی C بدانید، برنامه‌نویس بهتری می‌شوید، زیرا شما را مجبور می‌کند به چیزهایی فکر کنید که در زبان‌هایی مانند پایتون و R از شما انتزاع می‌شوند.

در هر صورت، زبان برنامه نویسی مبتنی بر C زورو تقریباً به اندازه زبان C ساده است، بنابراین فکر نمی‌کنم این موضوع اصلاً مهم باشد.

احتمالاً مهمترین چیزی که باید در هنگام برداشتن زورو به آن فکر کنید این است که زورو انجام کارهای کاملاً پرقدرت را در همان ابتدا آسان می کند.

صبر کن. این به هیچ وجه محدودیت به نظر نمی رسد.

من حدس می زنم که این یک محدودیت نیست. اما می تواند به راحتی شما را گیر بیاورد.

به عنوان مثال، اگر مبتدی هستید و زورو را انتخاب می کنید، اولین کاری که انجام می دهید این است که موتور بهینه سازی زورو را روشن کنید و منحنی قیمت را برای الگوهایی که در گذشته کار می کردند استخراج کنید. و با زورو، انجام این کار فوق العاده آسان است. به معنای واقعی کلمه نیم ساعت کار است.

خطری که در آن وجود دارد این است که واقعاً چیز مفیدی برای شروع نیست. در واقع، تقریباً تضمین شده است که شما را به یک مارپیچ از تعقیب اثرات تصادفی بدون اینکه واقعاً به یک استراتژی خوب و قوی برسید، بفرستد.

مکانی که واقعاً می خواهید شروع کنید با درک تأثیر اصلی شما در تلاش برای مهار هستید. و Zorro واقعاً ابزار مناسبی برای آن کار نیست. مطمئناً ، هنگامی که اثر را درک کردید ، Zorro کاملاً انتخاب خوبی برای طراحی و آزمایش قوانین معاملات است که می توانید آن را مهار کنید.

گفت متفاوت ، سوءاستفاده از ابزاری که Zorro ارائه می دهد آسان است.

نتیجه گیری

به عنوان یک معامله گر مستقل ، وقت شما با ارزش است. شما باید تا حد امکان از آن استفاده کنید تا کارهایی را انجام دهید که در خط پایین شما تفاوت ایجاد می کند. این موارد تقریباً همیشه در تحقیق و آزمایش ایده های معاملاتی محور است.

هنگامی که آنها از قبل وجود دارند ، در دام انجام فعالیت های کم ROI ، مانند توسعه ابزارهای شبیه سازی خود ، قرار نگیرید. شخص دیگری این مسئله را حل کرده است ، و صادقانه بگویم ، آن را بهتر از شما حل کرده است یا من تا به حال می توانم آرزو کنم که آن را حل کنم. بنابراین از آن استفاده کنید. و در عوض روی چیزهایی که دلار از طریق درب عملیات تجاری شما به ارمغان می آورد ، تمرکز کنید.

در هر مرحله ، بپرسید که چگونه می توانید در اسرع وقت به اهداف خود برسید. یک پشته فناوری را انتخاب کنید که شما را به سمت آن هدف سوق دهد.

Zorro به عنوان موتور پشتی و تجارت یک انتخاب عالی است زیرا:

• از یک زبان اسکریپت ساده استفاده می کند
• این مجموعه عظیم از توابع موجود ، آماده برای استفاده از جعبه است
• فقط با چند خط کد می تواند از منابع مختلف به داده ها دسترسی پیدا کند
• این طیف وسیعی از بهینه سازی پارامترها و ابزارهای پیاده روی به جلو است
• آزمونهای پشتی آن دقیق است و به راحتی با عملکرد واقعی برای بررسی فرض قابل مقایسه است
• شما می توانید از نظر بصری منطق استراتژی را اشکال زدایی کنید
• این زبانهای محبوب مانند پایتون و R و مجموعه کتابخانه های آنها را اعمال می کند
• با یک کلیک می توانید از پشتی به معاملات بروید
• انواع کارگزاران و کلاسهای دارایی پشتیبانی می شوند
• پشتی ها سریع رعد و برق هستند
• این یک مدل تجاری سخاوتمندانه دارد

اما با استفاده از زورو مفید است که در نظر بگیریم که با قدرت عالی مسئولیت بزرگی به وجود می آید. بهینه سازی قدرتمند Zorro ، یادگیری ماشین و سایر ابزارها باعث می شود که اعتماد به نفس نامناسب به آنها بسیار آسان شود. این بیش از حد غیرقانونی است - این یک مجازات اعدام برای یک عملیات تجاری است.

ما می بینیم که مبتدیان همیشه در این دام قرار می گیرند. و چه کسی می تواند آنها را سرزنش کند؟البته اگر تمام استفاده از آن دو خط کد باشد ، می خواهید به آن بهینه کننده ژنتیکی برسید. و صادقانه بگوییم ... هر معامله گر با تجربه سیستماتیک این کار را در مقطعی یا دیگری انجام داده است.

خبر خوب این است که ما می توانیم به شما نشان دهیم که چگونه می توانید این ابزارهای قدرتمند را به یک گردش کار هوشمندانه و توسعه ای که در هنگام رشد شما مقیاس می کند ، مهار کنید. در صفر آینده ما به ربات Master Bootcamp ، ما به شما یاد می دهیم که چگونه نرم افزار را کار کنید ، بلکه نحوه استفاده عاقلانه از آن را به عنوان بخشی از یک تلاش گسترده تر تحقیق و توسعه نیز به شما می آموزیم. ما نمونه های گسترده کد را درج خواهیم کرد ، ما آنها را در وبینارهای هفتگی خود با شما صحبت خواهیم کرد ، و از همه مهمتر ، آنها را در چارچوب یک رویکرد تحقیق معقول قرار خواهیم داد که اساس عملکرد معاملات خودمان را تشکیل می دهد.