خطر بازار

ریسک بازار ریسکی است که یک سرمایه گذار به دلیل کاهش ارزش بازار یک محصول مالی ناشی از عواملی که بر کل بازار تأثیر می گذارد ، با آن روبرو است و محدود به یک کالای اقتصادی خاص نیست. ریسک بازار که اغلب به آن ریسک سیستماتیک گفته می شود ، به دلیل عدم قطعیت در اقتصاد ، محیط سیاسی ، بلایای طبیعی یا انسانی یا رکود اقتصادی بوجود می آید. فقط می توان آن را محافظت کرد. با این حال ، با تنوع نمی توان آن را از بین برد.

فهرست مطالب

انواع ریسک بازار

چهار نوع مهم از ریسک بازار وجود دارد.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: خطر بازار (Wallstreetmojo. com)

شماره 1 - ریسک نرخ بهره

نرخ بهره ریسک نرخ بهره ریسک خطر تغییر ارزش دارایی به دلیل نوسانات نرخ بهره به عنوان ریسک نرخ بهره شناخته می شود. این یا امنیت را غیر رقابتی می کند یا آن را با ارزش تر می کند. بیشتر بخوانید که ممکن است ارزش امنیت به دلیل افزایش و کاهش نرخ بهره غالب و بلند مدت کاهش یابد. این یک اصطلاح گسترده تر است و شامل چندین مؤلفه مانند ریسک پایه ، ریسک منحنی عملکرد ، خطر گزینه ها و ریسک مجدد است.

شماره 2 - ریسک ارزی

ریسک ارزی به دلیل نوسانات در نرخ ارز بین ارزهای داخلی و خارجی بوجود می آید. بیشترین تأثیر این خطر ، MNC هایی است که در جغرافیایی ها فعالیت می کنند و ارزهای مختلف را پرداخت می کنند.

شماره 3 - ریسک قیمت کالا

مانند ریسک ارزی ریسک ارزی ریسک ارزی یک تغییر نامطلوب در ارزش تسویه حساب وارد شده به یک ارز غیر از پول پایه (ارز داخلی) است که از آن به عنوان ریسک ارز یا ریسک نرخ ارز نیز یاد می شود. بیشتر بخوانید ، ریسک قیمت کالا به دلیل نوسانات در کالاهایی مانند خام ، طلا ، نقره و غیره بوجود می آید. با این وجود ، برخلاف خطرات ارزی ، خطرات کالا نه تنها شرکت های چند ملیتی بلکه افراد عادی مانند کشاورزان ، شرکت های تجاری کوچک ، معامله گران تجاری ، صادرکنندگان را تحت تأثیر قرار می دهد.، و دولت ها

شماره 4 - ریسک قیمت سهام

آخرین مؤلفه ریسک بازار ریسک قیمت سهام است که به تغییر قیمت سهام محصولات مالی اشاره دارد. از آنجا که حقوق صاحبان سهام نسبت به هرگونه تغییر در اقتصاد حساس ترین است ، ریسک قیمت سهام یکی از مهمترین بخش های ریسک بازار است.

فرمول حق بیمه خطر بازار

حق بیمه ریسک بازار یکی از عواملی است که برای محاسبه ریسک بازار سنج استفاده می شود. حق بیمه ریسک بازار، تفاوت بین نرخ بازده مورد انتظار و نرخ بازده بدون ریسک غالب است.

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟لینک مقاله برای لینک برای مثال: منبع: خطر بازار (Wallstreetmojo. com)

حق بیمه ریسک بازار دارای دو جنبه مهم است - حق بیمه قابل توجه و تاریخی مورد نیاز. بر اساس انتظارات جامعه سرمایه گذار در آینده یا الگوهای تاریخی است.

مثالی از ریسک بازار

بیایید یک مثال بزنیم.

بیایید مثالی از یک شرکت بزرگ فناوری اطلاعا ت-HP را در نظر بگیریم. یک سرمایه گذار می خواهد حق بیمه ریسک بازار مربوط به قیمت سهام را محاسبه کند که در حال حاضر 1000 دلار است. فرض کنید سرمایه گذار انتظار دارد به دلیل رشد مورد انتظار، قیمت سهام در 1100 دلار گرم باشد. در زیر محاسبه در اکسل است.

محاسبه حق بیمه ریسک خواهد بود -

حق بیمه ریسک بازار = 11%

مزایای

برخی از مزایا به شرح زیر است.

• بیشتر اوقات، محصولات مالی از طریق بازاریابی تهاجمی و ارائه تنها رشد به جامعه سرمایه گذار فروخته می شود و در عین حال کاملاً خطرات و سقوط ها را نادیده می گیرند. به همین دلیل است که شاهد خرید این گونه محصولات در چرخه های توسعه اقتصادی هستیم، در حالی که در رکود، سرمایه گذاران به ویژه خرده فروشی ها گرفتار شده اند. اگر سرمایه گذار از مفهوم ریسک بازار و محاسبات آن اطلاع داشت، می توانست محصولات مالی را بسیار بهتر درک کند و تصمیم بگیرد که آیا برای چنین نوساناتی مناسب است یا خیر.
• حق بیمه ریسک بازار، همانطور که در مثال بالا توضیح داده شد، به سرمایه گذار کمک می کند تا نرخ بازده واقعی را محاسبه کند. این با یک به علاوه نرخ اسمی تقسیم بر یک به علاوه نرخ تورم منهای یک محاسبه می شود. نرخ تورم را می توان از شاخص قیمت مصرف کننده یا کاهش دهنده تولید ناخالص داخلی دریافت کرد. ادامه مطلب. حتی اگر محصول مالی ممکن است از بازدهی سودآوری برخوردار باشد، سرمایه‌گذار باید سرمایه‌گذاری را بر حسب نرخ واقعی که ارائه می‌کند بسنجد. این را می توان با در نظر گرفتن نرخ بهره بدون ریسک و نرخ تورم رایج محاسبه کرد.

معایب

برخی از معایب به شرح زیر است.

• ما نمی توانیم کاملاً آنها را نادیده بگیریم. یک سرمایه گذار باید مناسب باشد تا بفهمد چه داده هایی برای تجزیه و تحلیل و چه داده هایی باید فیلتر کند. فقط می توان آن را محافظت کرد ، که همراه با هزینه و محاسبات فشرده است.
• برخلاف اعتبار ریسک ریسک ریسک ، احتمال ضرر به دلیل عدم موفقیت وام گیرنده در بازپرداخت وام یا انجام تعهدات بدهی است. این به این احتمال اشاره دارد که وام دهنده ممکن است مدیر بدهی و یک مؤلفه بهره را دریافت نکند و در نتیجه جریان نقدی قطع شده و افزایش هزینه جمع آوری شود. بیشتر بخوانید ، که بسیار خاص طرف مقابل است ، بر همه کلاس های دارایی تأثیر می گذارد. بسیار مستعد رکود یا تغییرات چرخه ای در اقتصاد است. و از آنجا که به طور همزمان بر کل بازار تأثیر می گذارد ، مدیریت حتی چالش برانگیز تر است زیرا تنوع کمکی نخواهد کرد.

نکات مهم

• این بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ریسک است. از آنجا که همزمان بر کل بازار تأثیر می گذارد ، می تواند برای یک سرمایه گذار کشنده باشد که هنگام ساختن یک سبد ، خطر بازار را نادیده بگیرد.
• آنها در اندازه گیری حداکثر ضرر بالقوه برای یک نمونه کارها کمک می کنند. در اینجا دو مؤلفه مهم در فریم و سطح اطمینان وجود دارد. بازه زمانی مدت زمانی است که حق بیمه خطر بازار را باید محاسبه کرد در حالی که سطح اطمینان را در سطح راحتی سرمایه گذار قرار می دهد. سطح اعتماد به نفس تعیین می کند که یک مدیر سرمایه گذار یا مدیر نمونه کارها مدیر نمونه کارها مدیر نمونه کارها یک متخصص بازار مالی است که از نظر استراتژیک پرتفوی سرمایه گذاری را طراحی می کند. بیشتر می تواند استفاده کند. ما آن را در ٪ شرایط مانند 95 ٪ یا 99 ٪ بیان می کنیم.
• این یک مفهوم آماری است ؛از این رو ، محاسبات آن از نظر تعداد دست و پا گیر است. ابزارها/مکانیسم های مختلف مورد استفاده برای محاسبه عبارتند از: ارزش در ریسک کمبود انتظار می رود ، واریانس ، شبیه سازی تاریخی و شبیه سازی مونت کارلو کارلو شبیه سازی کارلو شبیه سازی یک روش ریاضی برای محاسبه شانس نتایج احتمالی متعدد در یک فرآیند نامشخص است. نمونه گیری تصادفی. این الگوریتم محاسباتی ارزیابی خطرات مرتبط با یک فرآیند خاص را راحت می کند ، در نتیجه تصمیم گیری بهتر را قادر می سازد. بیشتر بخوانید.
• از آنجایی که ریسک بازار بر کل جامعه سرمایه گذار بدون در نظر گرفتن اعتبار آنها تأثیر می گذارد یا طبقه دارایی دارایی های طبقه بندی شده بر اساس نوع، هدف، یا مبنای بازده یا بازارها به طبقات مختلفی طبقه بندی می شوند. دارایی‌های ثابت، سهام (سرمایه‌گذاری‌های سهام، طرح‌های پس‌انداز مرتبط با سهام)، املاک و مستغلات، کالاها (طلا، نقره، برنز)، وجه نقد و معادل‌های نقدی، مشتقات (سهام، اوراق قرضه، بدهی) و سرمایه‌گذاری‌های جایگزین مانند صندوق‌های تامینی و بیت کویننمونه‌هایی هستند. ادامه مطلب که آنها بر روی آن کار می‌کنند، تنظیم‌کننده‌های سراسر جهان آن را از نزدیک زیر نظر دارند. در 25 سال گذشته، شاهد چهار قانون اساسی و پیشرفت های جزئی دیگر بوده ایم. کمیته بازل اصلی ترین نهاد نظارتی است که این قوانین یا توصیه ها را ارائه می دهد. کشورهای عضو آزادند که این مقررات را تطبیق دهند یا بر آن نظارت بیشتری کنند تا سیستم بانکی خود را بسیار قوی تر کنند.

نتیجه

بخشی جدایی ناپذیر از هر پورتفولیو است. این از بازده اضافی مورد انتظار سرمایه گذار از یک سرمایه گذاری ناشی می شود. اگر پوشش ریسک داشته باشید، می‌تواند منجر به نتایج بهتری شود و زمانی که بازار چرخه‌های نزولی را تجربه می‌کند، از ضرر شما محافظت کند.

مقالات پیشنهادی

این راهنمای ریسک بازار و تعریف آن بوده است. در اینجا ما در مورد 4 نوع اصلی ریسک بازار، از جمله نرخ بهره، فارکس، کالاها و سهام به همراه مثال ها، مزایا و معایب بحث می کنیم. می توانید از مقالات زیر در مورد تامین مالی بیشتر بیاموزید -