دنیای امروز پر از عدم قطعیت است و آنچه در سطح آن نهفته است اغلب فریبنده است. یک اصل مشابه در مورد تجارت اعمال می شود. روندی که به نظر قوی می رسد ، در واقع ممکن است ضعیف و آماده معکوس باشد.
شاخص هایی وجود دارد که به شما امکان می دهد قدرت ذاتی یک روند را اندازه گیری کنید. بعضی اوقات آنها صعود را تأیید می کنند و به شما می گویند موقعیت خود را نگه دارید یا افزایش دهید. بعضی اوقات آنها نشان می دهند که این روند مشکوک است و به شما می گویند بهتر است از یک موقعیت خارج شوید ، سود کسب کنید یا حتی ممکن است استراتژی را از صعودی به نزولی یا برعکس تغییر دهید.
اغلب معامله گران از برخی روشهای تجزیه و تحلیل فنی نسبت به نتایج به دست آمده توسط سایر روشهای فنی استفاده می کنند. این همان کاری است که جرالد اپل ، یک معامله گر مشهور آمریکایی انجام داد. او یک نمودار انحراف ساده یا به عبارت دیگر ، نوسان ساز ، که نشان دهنده فاصله بین دو میانگین در حال حرکت است ، گرفت و میانگین متحرک نتیجه به دست آمده را برای آن اعمال کرد. این روش میانگین متحرک همگرایی-واگرایی نامیده می شود (به طور خلاصه به عنوان MACD یا MAC-D).
در این مقاله توضیح داده شده است که نشانگر MACD چیست و چگونه کار می کند. علاوه بر این ، شما در مورد ویژگی ها ، مزایا و معایب این نشانگر خواهید آموخت. در پایان ، ما به تفصیل در نمودار نشانگر ، هیستوگرام آن و فرمول برای محاسبه آن خواهیم پرداخت.
شاخص MACD چیست و چگونه کار می کند؟
MACD یکی از بهترین شاخص های ایجاد شده در قرن بیستم است. تقریباً چهل سال سن دارد و الگوریتم در تمام این مدت تغییر نکرده است. علاوه بر این ، کل استراتژی ها مبتنی بر این نوسان ساز است و معامله گران سعی می کنند با اضافه کردن عناصر جدید ، اما بدون تغییر ایده اصلی ، آن را مدرن سازی کنند ، یعنی استفاده از این شاخص به عنوان پیش بینی کننده روند ، نه تنها برای یافتن نقاط محوری. همه اینها نشانگر MACD را به یک ابزار تجزیه و تحلیل جهانی واقعاً تبدیل می کند و شاید یکی از مفیدترین لیست مواردی باشد که معمولاً در مجموعه استاندارد شاخص های هر ترمینال معاملاتی گنجانده شده است. حتی اگر به دلایلی آن را ندارید ، همیشه می توانید آن را در اینترنت پیدا کنید ، با نسخه های متنوعی.
شاخص MACD متعلق به گروه نوسان ساز است و یک پنجره جداگانه را در زیر نمودار در محل کار اشغال می کند. به عنوان نمودار با میله های عمودی و یک خط سیگنال ظاهر می شود. طبق معمول هیچ منطقه ای بیش از حد و بیش از حد وجود ندارد. تنها نقطه مرجع افقی علامت صفر است - میله ها در هر دو طرف آن ترسیم می شوند ، یعنی بالا یا پایین. و این بسیار راحت است زیرا کافی است اطلاعات بصری ارائه شده در مورد وضعیت فعلی بازار و ارزیابی انواع احتمالی رویدادها را بدست آورید. سهولت استفاده و تطبیق پذیری مهمترین مزایای این شاخص است.
ویژگی های نشانگر MACD
همانطور که تمرین نشان می دهد ، بهتر است از نشانگر MACD در دوره های H1 استفاده کنید. از این نظر ، کمی وفادارتر از اکثر شاخص های تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک است. اما با افزایش دوره ، قابلیت اطمینان سیگنال ها افزایش می یابد ، بنابراین خود را در نمودار 4 ساعته و بالاتر ثابت کرده است. با این وجود ، استراتژی های زیادی وجود دارد که از آن استفاده می کنند ، حتی در نمودار پنج دقیقه ای ، بنابراین باید به سیستم معاملاتی خود نگاه کنید. اگر این میان مدت باشد ، می توانید با MAсD در تنظیمات استاندارد کار کنید ، اما اگر داخل آن باشد ، باید آزمایش کنید زیرا برخی از سیگنال های ذاتی در شاخص وجود دارد.
اندیکاتور MACD از سه میانگین متحرک استفاده می کند. در ابتدا به عنوان دو جنبش با دوره های مختلف ارائه شد. با این حال، بعداً در نوسازی، آنها با میله های نمودار جایگزین شدند، که تمایز بین میانگین متحرک با دوره کوچکتر و میانگین متحرک با دوره بزرگتر را نشان می دهد. این بسیار راحت تر است و هیچ اشتباهی با خط سیگنال وجود ندارد، که در یک دوره نیز میانگین است.
مراحل زیر برای به دست آوردن تصویر نهایی انجام می شود. مقدار نمودار با حرکت آهسته کسر شده از حرکت نمایی سریع تشکیل می شود. سپس این تفاوت از طریق یک میانگین متحرک نمایی دیگر، که خط سیگنال است (در پنجره به عنوان یک خط نقطه قرمز نشان داده شده است) هموار می شود. این رویکرد امکان جداسازی نوسانات کاذب را فراهم می کند و واکنش به افزایش نوسانات کوتاه مدت را کاهش می دهد. تا حدی، به دلیل صاف کردن است که امکان استفاده از آن در دوره های کوچک وجود دارد. کل الگوریتم را می توان بسیار ساده نامید، اما بر کارایی آن تأثیر نمی گذارد. برعکس، اندیکاتور MACD بهتر از بسیاری از نوسانگرهای بسیار پیچیده تر کار می کند.
مزایا و معایب شاخص MACD
مزیت بدون شک این نوسان ساز این است که می تواند بسیاری از سیگنال های نادرست داده شده توسط میانگین متحرک را فیلتر کند و تمام مزایای یک شاخص عالی مانند میانگین متحرک را حفظ کند. چنین امکانی به این دلیل است که از MA از مرتبه های مختلف تشکیل شده است. به عنوان یک شاخص روند در ماهیت خود، به طور مداوم روند فعلی را دنبال می کند، به استثنای دوره های طولانی از دادن سیگنال های نادرست.
نتایج عالی با استفاده از این اسیلاتور در زمینه واگرایی آن از نمودار قیمت به دست می آید. واگرایی شاخص نمودار با نمودار قیمت تقریباً همیشه می گوید، اگر نه در مورد معکوس شدن روند فعلی، در مورد تضعیف قابل توجه آن (و احتمالاً اصلاح).
علاوه بر این، می توان از آن به عنوان فیلتری استفاده کرد که جهت معاملات را نشان می دهد. اگر بالای خط سیگنال باشد، فقط باید موقعیت های طولانی را در نظر گرفت و بالعکس. در مقدار فعلی هیستوگرام زیر خط سیگنال، فقط موقعیت های کوتاه باید باز شوند.
علاوه بر مزایای آشکار ذکر شده در بالا، میانگین متحرک زیربنایی نیز دارای معایبی است. اشکال اصلی تاخیر آن است. اندیکاتور MACD اغلب زمانی سیگنال هایی برای خرید یا فروش می دهد که قیمت بیشتر مسیر خود را پشت سر گذاشته است (اما این به سیگنال های تولید شده توسط واگرایی مربوط نمی شود).
همچنین در تایم فریم های کوچک سیگنال های نادرست زیادی می دهد، بنابراین بهتر است در نمودارهای قیمت با بازه زمانی حداقل یک روزه از آن استفاده کنید. علاوه بر این، هرچه سیگنال های نادرست بیشتری تولید کند، مقادیر پارامترهای آن (دوره های میانگین متحرک تشکیل دهنده آن) کوچکتر می شود. از سوی دیگر، افزایش مقادیر این پارامترها ممکن است باعث شود بسیاری از سیگنال های خوب به سادگی از دست بروند.
شاخص MACD: نمودار، هیستوگرام و فرمول محاسبه
MACD یک نوسانگر است زیرا در مقیاسی جدا از نمودار قیمت نمایش داده می شود. نمودار همگرایی/واگرایی میانگین متحرک خود از سه عنصر اصلی تشکیل شده است: خط اصلی، خط سیگنال و هیستوگرام. بیایید نگاهی دقیق تر به هر یک از این عناصر بیندازیم تا بفهمیم آنها چه نقشی در اندیکاتور MACD دارند.
سه میانگین متحرک نمایی با دوره های مختلف برای محاسبه استفاده می شود. میانگین آهسته با یک دوره طولانی تر (EMAL) از میانگین سریع حرکت با یک دوره کوچکتر (EMA) کم می شود. این خط اصلی شاخص است. مقادیر خط اصلی با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.
در یک صعود قوی ، خط اصلی بالاتر از سطح صفر است و در حال حرکت است. در این حالت ، میانگین کوتاه حرکت بالاتر از میانگین طولانی مدت است و واگرایی بین آنها وجود دارد. برعکس ، خط اصلی زیر سطح صفر است و در حال حرکت است.
در یک صعود قوی ، خط اصلی بالاتر از سطح صفر است و در حال حرکت است. در این حالت ، میانگین کوتاه حرکت بالاتر از میانگین طولانی مدت است و واگرایی بین آنها وجود دارد. برعکس ، خط اصلی زیر سطح صفر است و در حال حرکت است.
هنگامی که خط اصلی بالاتر از صفر است اما جهت از افزایش به سقوط تغییر می کند ، به این معنی است که میانگین های متحرک در حال همگرا هستند ، که به نوبه خود ، ممکن است نشانگر کند شدن صعود یا حتی تغییر آن باشد. و برعکس ، اگر خط اصلی زیر صفر باشد و جهت خود را از رو به پایین به سمت بالا تغییر دهد ، ممکن است به این معنی باشد که روند نزولی در حال کند شدن است یا اینکه صعود شروع شده است.
خط سیگنال
خط سیگنال MACD یک میانگین متحرک نمایی از خط اصلی MACD است. بنابراین ، هنگامی که خط اصلی از خط سیگنال عبور می کند ، نشان دهنده تغییر در روند خط اصلی است. مقادیر خط سیگنال مطابق فرمول محاسبه می شود:
هنگامی که خط اصلی ، بالاتر از سطح صفر ، از خط سیگنال از بالا به پایین عبور می کند ، این یک سیگنال واضح برای شروع احتمالی یک پایین آمدن است. برعکس ، هنگامی که خط اصلی زیر سطح صفر است و از پایین به بالا خط سیگنال عبور می کند ، این ممکن است به معنای آغاز صعود باشد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است که با مشاهده تنها خط سیگنال که از خط اصلی عبور می کند ، می توانید از سرگیری روند قبلی را از دست بدهید. به عنوان مثال ، با داشتن زیر سطح صفر ، خط اصلی از خط سیگنال از پایین به بالا عبور کرده و آغاز صعود را نشان می دهد. اما اگر خط اصلی برای عبور از سطح صفر دیر شود و صعود دوباره به یک رکود تبدیل شود ، یک کراس اوور عقب از خط سیگنال می تواند معکوس روند را با یک تأخیر بسیار طولانی نشان دهد.
در قالب یک هیستوگرام ، یعنی نمودار نوار ، نمودار MACD تمایز بین خط اصلی و خط سیگنال را نشان می دهد. نمودار هیستوگرام در همان مقیاس خطوط اصلی و سیگنال است. شروع میله های هیستوگرام در سطح صفر قرار دارد ، در حالی که میله ها بسته به مقدار ، از سطح صفر به سمت بالا یا رو به پایین ترسیم می شوند.
به همین ترتیب ، هنگامی که خط اصلی بالاتر از خط سیگنال باشد ، هیستوگرام بالاتر از سطح صفر است و وقتی خط اصلی زیر خط سیگنال باشد ، هیستوگرام زیر صفر است. واضح است که وقتی خط اصلی از خط سیگنال عبور می کند ، هیستوگرام مطمئناً از سطح صفر عبور می کند.
نتیجه
Oslator MACD ابزاری عالی برای معامله گران با تجربه و تازه کار است. هنگام کار با نشانگر ، باید در نظر داشته باشید که هرچه بازه زمانی نمودار ترسیم شده بزرگتر باشد ، سیگنال های کاذب کمتری در آنجا وجود خواهد داشت ، اما سیگنال های تجاری بیشتر از دست می روند. بنابراین ، به دنبال میانگین طلایی باشید. و سرانجام ، مانند هر شاخص فنی دیگر برای تجزیه و تحلیل ، MACD نیاز به تأیید دارد. تصمیمات تجاری را بر اساس MACD انجام ندهید. برای ارزیابی وضعیت کلی بازار نیز از ابزارهای دیگر استفاده کنید.
