نوسان ساز نهایی

Ultimate Oscillator که توسط لری ویلیامز در سال 1976 توسعه یافت و در سال 1985 در مجله Stocks & Commodities به نمایش درآمد، نوسانگر حرکتی است که برای ثبت حرکت در سه بازه زمانی مختلف طراحی شده است. هدف بازه زمانی چندگانه به دنبال اجتناب از مشکلات نوسانگرهای دیگر است. بسیاری از نوسانگرهای مومنتوم در آغاز یک پیشروی قوی افزایش می‌یابند و با ادامه پیشروی یک واگرایی نزولی تشکیل می‌دهند. این به این دلیل است که آنها در یک تایم فریم گیر کرده اند. Ultimate Oscillator سعی می کند این خطا را با گنجاندن بازه های زمانی طولانی تر در فرمول اصلی اصلاح کند. ویلیامز سیگنال خرید را بر اساس واگرایی صعودی و سیگنال فروش را بر اساس واگرایی نزولی شناسایی کرد.

محاسبه

در محاسبه نوسان ساز نهایی (UO) چندین مرحله وجود دارد. این مثال بر اساس تنظیمات پیش فرض (7،14،28) است. ابتدا، فشار خرید (BP) را برای تعیین جهت کلی عمل قیمت محاسبه کنید. دوم، فشار خرید را نسبت به محدوده واقعی (TR) اندازه گیری کنید. این میزان واقعی سود یا زیان را به ما می گوید. سوم، میانگین هایی را بر اساس سه بازه زمانی درگیر ایجاد کنید (7،14،28). چهارم، یک میانگین وزنی از سه میانگین ایجاد کنید.

فشار خرید (BP) سطح نزدیکی جریان را نسبت به پایین ترین یا بسته شدن قبلی فعلی، هرکدام که کمترین باشد، اندازه گیری می کند. محدوده واقعی (TR) محدوده قیمت را از بسته فعلی یا قبلی (هر کدام بالاترین) تا پایین فعلی یا بسته قبلی (هر کدام کمترین) اندازه گیری می کند. هر دو فشار خرید و محدوده واقعی، نزدیک قبلی را برای محاسبه شکاف‌های احتمالی از یک دوره به دوره دیگر ترکیب می‌کنند. سپس با تقسیم مجموع دوره X BP بر مجموع دوره X محدوده واقعی، فشار خرید نسبت به محدوده واقعی نشان داده می شود. میانگین ها برای دوره های 7، 14 و 28 ایجاد می شوند. این اعداد با پارامترهای پیش فرض مطابقت دارند. سپس با ضرب کوتاه‌ترین میانگین در 4، میانگین متوسط در 2 و طولانی‌ترین میانگین در 1، میانگین وزنی ایجاد می‌شود. سپس این مقادیر وزنی جمع شده و بر مجموع وزن‌ها (4+2+1) تقسیم می‌شوند.

برای محاسبه اسیلاتور نهایی در صفحه گسترده اکسل اینجا را کلیک کنید.

تفسیر

فشار خرید و رابطه آن با محدوده واقعی پایه نوسان ساز نهایی را تشکیل می دهد. ویلیامز معتقد است که بهترین راه برای اندازه‌گیری فشار خرید، کم کردن مقدار Close از پایین یا Preor Close است که هر کدام از این دو کمترین است. این میزان واقعی پیشرفت و در نتیجه فشار خرید را منعکس خواهد کرد. نوسانگر نهایی زمانی که فشار خرید قوی است افزایش می یابد و زمانی که فشار خرید ضعیف است کاهش می یابد.

اسیلاتور نهایی حرکت را برای سه بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند. توجه داشته باشید که تایم فریم دوم دو برابر اولی است و تایم فریم سوم دو برابر دومی است. اگرچه کوتاه‌ترین بازه زمانی بیشترین وزن را دارد، طولانی‌ترین بازه زمانی نادیده گرفته نمی‌شود، که باید تعداد واگرایی‌های کاذب را کاهش دهد. این مهم است زیرا سیگنال خرید پایه بر اساس واگرایی صعودی و سیگنال فروش پایه بر اساس واگرایی نزولی است.

خرید سیگنال

سه مرحله برای یک سیگنال خرید وجود دارد. اول ، واگرایی صعودی بین شاخص و قیمت امنیتی شکل می گیرد. این بدان معناست که نوسان ساز نهایی با کمترین قیمت پایین تر تشکیل می دهد زیرا قیمت پایین کمتری را جعل می کند. کمترین میزان در نوسان ساز حرکت کمتری را نشان می دهد. دوم ، پایین بودن واگرایی صعودی باید زیر 30 باشد. این اطمینان از این است که قیمت ها تا حدودی فراتر از حد و یا در اندام نسبی هستند. سوم ، نوسان ساز از بالای واگرایی صعودی بالا می رود.

Best Buy (BBY) با نوسانگر نهایی (7،14،28) در اواخر ماه ژوئن نشان داده می شود و در اواخر ماه اوت یک واگرایی بزرگ صعودی با کمترین سطح بالاتر تشکیل می دهد. از نظر فنی ، شاخص تا اواسط سپتامبر واگرایی را تأیید نکرد. با این حال ، تجزیه و تحلیل فنی به کمی انعطاف پذیری نیاز دارد. به جای آن ، چارتیست ها می توانستند از حرکت بالای 50 به عنوان محرک نوسان ساز نهایی استفاده کنند. این خط مرکزی به عنوان آستانه خرس گاو برای شاخص عمل می کند. فنجان نیمه کامل (تعصب صعودی) در بالا و نیمه خالی (تعصب نزولی) در زیر است. همچنین توجه داشته باشید که سهام خط روند ژوئن را شکست و در اوایل ماه سپتامبر بالاتر از مقاومت کوتاه مدت برای تأیید بیشتر قرار گرفت.

فروش سیگنال

سه مرحله برای یک سیگنال فروش وجود دارد. اول ، واگرایی نزولی بین شاخص و قیمت امنیتی شکل می گیرد. این بدان معناست که نوسان ساز نهایی با قیمت بالایی بالاتر از حد بالایی شکل می گیرد. پایین تر در نوسان ساز حرکت کمتری را نشان می دهد. دوم ، سطح واگرایی نزولی باید بالاتر از 70 باشد. این اطمینان از این است که قیمت ها تا حدودی بیش از حد و یا در یک اندام نسبی قرار دارند. سوم ، نوسان ساز برای تأیید واژگونی در زیر پایین واگرایی نزولی قرار می گیرد.

Caterpillar در اواخر ماه آوریل به صعود جدیدی رسید ، اما نوسان ساز نهایی نتوانست این سطح را تأیید کند و سطح پایین تری را تشکیل داد. همچنین ، توجه کنید که این شاخص در اواسط آوریل بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. استراحت بعدی زیر واگرایی در اواخر ماه آوریل ، سیگنال نزولی را تأیید کرد. CAT دو روز بعد از حمایت خط Trend Line عبور کرد و به شدت در اوایل ماه ژوئن کاهش یافت.

نمودار بالا Starbucks را با یک سیگنال نزولی تأیید نشده و سپس یک سیگنال تأیید شده نشان می دهد. نوسان ساز نهایی در قسمت دوم آوریل بیش از حد مورد استفاده قرار گرفت. با حرکت سهام به اوج های جدید ، این شاخص در اواسط ماه مه و دوباره در اواخر ماه ژوئن ، اوج های پایین تر را جعل کرد. واگرایی نزولی در اواسط ماه مه کار می کرد ، اما این شاخص هرگز برای تأیید کمبود واگرایی خود را شکست. پس از شکل گیری واگرایی بزرگتر ، این شاخص در پایان ماه ژوئن ، واگرایی خود را کم کرد تا یک کاهش نسبتاً تیز را پیش بینی کند.

چارچوب زمان

اسیلاتور نهایی را می توان در نمودارهای داخلی ، روزانه ، هفتگی یا ماهانه استفاده کرد. گاهی اوقات برای تنظیم پارامترها برای تولید خوانش های بیش از حد یا بیش از حد ، که بخشی از سیگنال های خرید و فروش هستند ، ضروری است. سهام یا اوراق بهادار نسبتاً مستعد ممکن است با پارامترهای پیش فرض ، خوانش های بیش از حد یا فراگیر را ایجاد نکند (7،14،28). Chartists باید با بازه های زمانی کوتاه تر حساسیت را افزایش دهد. نمودار بوئینگ (BA) نشان می دهد که نوسانگر نهایی (7،14،28) معاملات بین 30 تا 70 به مدت شش ماه است. هیچ خواننده ای بیش از حد و بیش از حد وجود نداشت. کوتاه کردن بازه زمانی به (4،8،16) افزایش حساسیت و حداقل شش قرائت بیش از حد یا بیش از حد تولید شده است. برعکس در مورد اوراق بهادار با نوسانات زیاد صادق است. برای کاهش حساسیت و تعداد سیگنال ها گاهی اوقات لازم است تا بازه های زمانی طولانی شود.

نتیجه

نوسان ساز نهایی یک نوسان ساز حرکت است که شامل سه بازه زمانی مختلف است. سیگنال های سنتی ناشی از واگرایی صعودی و نزولی است ، اما چارتیست ها همچنین می توانند به دنبال سطح واقعی برای تعصب تجاری باشند. این معمولاً با پارامترهای طولانی تر و روند طولانی تر کار می کند. به عنوان مثال ، نوسان ساز نهایی (20،40،80) و روند قیمت از گاوها در بالای 50 و خرس ها در زیر 50 استفاده می کند. مانند همه شاخص ها ، نوسان ساز نهایی نباید به تنهایی استفاده شود. شاخص های مکمل ، الگوهای نمودار و سایر ابزارهای تجزیه و تحلیل برای تأیید سیگنال ها باید استفاده شوند.

با استفاده از sharpcharts

نوسان ساز نهایی به عنوان یک شاخص SharpCharts در دسترس است که می تواند در بالا ، زیر یا پشت طرح قیمت امنیت اساسی قرار گیرد. قرار دادن آن به طور مستقیم در پشت طرح قیمت به رنگ روشن ، مقایسه حرکات شاخص با حرکات قیمت را آسان می کند. کاربران می توانند روی فلش سبز کنار "گزینه های پیشرفته" کلیک کنند تا خطوط افقی یا میانگین متحرک اضافه شوند.

برای نسخه زنده نمودار اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

صلیب بلند مدت صعودی

این اسکن سهام را نشان می دهد که نوسان ساز نهایی از بالای 50 عبور می کند ، که یک علامت صعودی است. این اسکن فقط یک نقطه شروع است. پالایش و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد نیاز است.

صلیب بلند مدت نزولی

این اسکن سهام را نشان می دهد که نوسان ساز نهایی از زیر 50 عبور می کند ، که یک علامت نزولی است. این اسکن فقط یک نقطه شروع است. پالایش و تجزیه و تحلیل بیشتر مورد نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن های نوسان ساز نهایی ، لطفاً به مرجع نحو اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر

تجزیه و تحلیل فنی جان مورفی از بازارهای مالی یک فصل اختصاص داده شده به نوسان سازهای حرکت و کاربردهای مختلف آنها است. مورفی جوانب مثبت و منفی و همچنین برخی از نمونه های خاص برای شاخص کانال کالا را پوشش می دهد.

تجزیه و تحلیل فنی مارتین پرینگ توضیح داد که با پوشش واگرایی ، متقاطع و سایر سیگنال ها ، اصول نشانگرهای حرکت را نشان می دهد. دو فصل دیگر وجود دارد که شاخص های خاص حرکت را پوشش می دهد که هر یک نمونه های زیادی را شامل می شود.

تجزیه و تحلیل فنی بازارهای مالی جان جی مورفی	تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده توسط مارتین پرینگ مارتین پینگ

منابع اضافی

مقالات مجله سهام و کالاها

The Ultimate Oscillator توسط لری ویلیامز ژوئیه 1985 - سهام و کالاهای V. 3: 4 (140-141)