الگوهای هارمونیک

تشخیص الگوی نمودار توانایی اساسی و اولیه ای است که هر معامله گر در تجزیه و تحلیل فنی ایجاد می کند. ممکن است توسعه اساسی باشد، اما کمال تشخیص الگو مستلزم تمرین گسترده و قرار گرفتن در معرض تکرار است. تشخیص کارشناسانه الگوها به معامله گران کمک می کند تا کمیت کنند و به محیط متغیر بازار واکنش نشان دهند. الگوهای نمودار به الگوهای "پیوسته" و "معکوس" دسته بندی می شوند که بیشتر به عنوان الگوهای ساده و پیچیده طبقه بندی می شوند. ساختارهای الگوهای پیچیده ممکن است از مجموعه ای از الگوهای ساده و ترکیبی از نوسانات قبلی تشکیل شوند. دانش این طبقه بندی از تشخیص الگو و ویژگی های آن به معامله گران پتانسیل بیشتری برای واکنش و سازگاری با طیف وسیع تری از شرایط معاملاتی می دهد.

چرا الگوها شکل می گیرند؟

قیمت‌های بازار همیشه روند، تثبیت و رفتار مجدد را نشان می‌دهند. آنها به ندرت روندها و مراحل انتقالی خود را معکوس می کنند تا از روند قبلی روی یک نوار منحرف شوند. در طول این مرحله انتقالی، آنها محدوده معاملات و نوسانات قیمت را تجربه می کنند. این اقدام محدوده، الگوهای قیمت قابل شناسایی را تعریف می کند. این مراحل تثبیت گاهی اوقات به نفع روندهای غالب قبل از شکل گیری آنها هستند و جهت خود را ادامه می دهند. به این الگوهای "ادامه" می گویند. نمونه هایی از این الگوها عبارتند از مثلث متقارن، پرچم و جام و دسته. برخی از مراحل منجر به معکوس شدن روند قبلی و ادامه در جهت جدید می شود. به این الگوهای "معکوس" می گویند. نمونه‌هایی از این الگوها عبارتند از: سر و شانه، پایین دوتایی و الگوهای پهن.

الگوهای هارمونیک

مفهوم الگوهای هارمونیک توسط H. M. گارتلی در سال 1932. گارتلی در مورد یک الگوی 5 نقطه ای (معروف به گارتلی) در کتاب خود سود در بازار سهام نوشت. لری پسونتو این الگو را با نسبت‌های فیبوناچی بهبود بخشیده و قوانینی را در مورد نحوه معامله الگوی «گارتلی» در کتاب خود نسبت‌های فیبوناچی با تشخیص الگو وضع کرده است. تعداد کمی از نویسندگان دیگر وجود دارند که روی این نظریه الگو کار کرده باشند، اما بهترین کار تا جایی که من می دانم توسط اسکات کارنی در کتاب "تجارت هارمونیک" او انجام شده است. اسکات کارنی همچنین الگوهایی مانند "خرچنگ"، "خفاش"، "کوسه" و "5-0" را ابداع کرد و به قوانین معاملات، اعتبار و مدیریت ریسک/پول خود، عمق واقعی دانش را اضافه کرد.

تئوری اولیه پشت الگوهای هارمونیک مبتنی بر حرکات قیمت/زمان است که به روابط نسبت فیبوناچی و تقارن آن در بازارها پایبند است. تجزیه و تحلیل نسبت فیبوناچی در هر بازار و در هر نمودار زمانی به خوبی کار می کند. ایده اصلی استفاده از این نسبت‌ها، شناسایی نقاط عطف کلیدی، اصلاحات و پسوندها به همراه یک سری از نوسانات بالا و نوسان پایین است. پیش بینی ها و اصلاحات مشتق شده با استفاده از این نقاط نوسان (بالا و پایین) سطوح قیمتی کلیدی را برای اهداف یا توقف ها نشان می دهد.

الگوهای هارمونیک با استفاده از دنباله‌های فیبوناچی، ساختارهای الگوی هندسی (نوسان‌ها و پاها) را می‌سازند. این ساختارهای هارمونیک که به‌عنوان الگوهای مشخص (هارمونیک) شناسایی می‌شوند، فرصت‌های منحصربه‌فردی را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند، مانند حرکت‌های بالقوه قیمت و نقاط چرخش کلیدی یا برگشت روند. این عامل یک مزیت برای معامله‌گران می‌افزاید، زیرا الگوهای هارمونیک سعی می‌کنند اطلاعات بسیار قابل اعتمادی را در مورد اطلاعات ورودی قیمت، توقف‌ها و اطلاعات هدف ارائه کنند. این ممکن است یک تمایز کلیدی با سایر اندیکاتورها/نوسانگرها و نحوه کار آنها باشد.

نمونه هایی از الگوهای هارمونیک

الگوی گارتلی که در زیر نشان داده شده است، یک الگوی صعودی 5 نقطه ای است. این الگوها شبیه الگوهای "M" یا "W" هستند و با 5 نقطه محوری کلیدی تعریف می شوند. الگوهای گارتلی توسط 2 پایه برگشتی و 2 پایه نوسان ضربه ای ساخته می شوند و یک الگوی 5 نقطه ای را تشکیل می دهند. همه این نوسانات با نسبت فیبوناچی مرتبط و مرتبط هستند. مرکز (چشم) الگو "B" است که الگو را تعریف می کند، در حالی که "D" عمل یا نقطه ماشه ای است که در آن معاملات انجام می شود. این الگو سطوح ورود، توقف و هدف را از سطح "D" نشان می دهد.

نمودار زیر یک الگوی هارمونیک 5 نقطه ای دیگر (Butterfly Bearish) را نشان می دهد. این الگو مشابه الگوی گارتلی 5 نقطه ای بالا است، اما برعکس. در اینجا الگو به شکل "W" است که "B" مرکز (چشم) الگو است. این الگو سطوح ورود، توقف و هدف را از سطوح "D" با استفاده از پایه "XA" نشان می دهد.

فهرست الگوهای هارمونیک

بحث فیبوناچی

هر بحثی در مورد الگوهای هارمونیک باید شامل اعداد فیبوناچی باشد، زیرا این الگوها به طور گسترده از نسبت های فیبوناچی استفاده می کنند. اعداد فیبوناچی در جهان فراگیر هستند و در اصل توسط لئوناردو فیبوناچی مشتق شده اند. نسبت فیبوناچی اصلی یا "نسبت فیب" نسبت طلایی (1. 618) است. اعداد فیبوناچی دنباله ای از اعداد هستند که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است.

سری اعداد فیب به شرح زیر شروع می شود: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 317, 610….

مطالب و کتابهای زیادی در مورد تئوری چگونگی وجود این اعداد در طبیعت و دنیای مالی وجود دارد. لیستی از مهمترین نسبت های فیبر در دنیای مالی ، که با مربع ، مربع مربع و برگشتی توالی واقعی فیبوناچی حاصل می شود ، در زیر نشان داده شده است.

مجموعه کلیدی نسبت های مشتق از فیبوناچی در معاملات: 0. 382 ، 0. 618 ، 0. 786 ، 1. 0 ، 1 ، 1 ، 2. 0 ، 2. 62 ، 3. 62 ، 4. 62

مجموعه ثانویه نسبت های مشتق از فیبوناچی در معاملات: 0. 236 ، 0. 886 ، 1. 13 ، 2. 236 ، 3. 14 ، 4. 236

بسیاری از کاربردهای فیبوناچی در تجزیه و تحلیل فنی وجود دارد. برخی از برنامه های کاربردی شامل تنظیم مجدد فیبوناچی ، پیش بینی های فیبوناچی ، طرفداران فیبوناچی ، قوس های فیبوناچی ، مناطق زمانی فیبوناچی و خوشه های فیبوناچی و خوشه های زمانی هستند.

بیشتر بسته های نرم افزاری معاملاتی دارای ابزارهای ترسیم فیبوناچی هستند که می توانند تنظیمات فیبوناچی ، پسوندها و پیش بینی ها را نشان دهند. علاوه بر این ، شماره های فیبوناچی نیز می تواند در تجارت "زمان" و "قیمت" اعمال شود.

گرافیک زیر نشان می دهد که چگونه از نسبت های فیبوناچی برای استفاده از نوسانات اصلاح ، پسوند ، طرح ریزی و گسترش استفاده می شود.

مزایا و مضرات الگوهای هارمونیک

مزایای:

مضرات:

اصلاحات/پیش بینی های فیبوناچی متناقض می تواند در شناسایی مناطق معکوس یا پیش بینی مشکل ایجاد کند

نحوه تجارت الگوهای هارمونیک

شناسایی الگو

الگوهای هارمونیک با چشم غیر مسلح می تواند کمی سخت باشد ، اما ، هنگامی که یک معامله گر ساختار الگوی را درک کند ، می توان آنها را به راحتی توسط ابزارهای فیبوناچی مشاهده کرد. الگوهای هارمونیک اولیه الگوهای 5 نقطه ای (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه و سیفر) است. این الگوهای الگوهای 3 نقطه ای (ABC) یا 4 نقطه (ABCD) تعبیه شده است. تمام نوسانات قیمت بین این نقاط به هم پیوسته است و نسبت هارمونیک بر اساس فیبوناچی دارند. الگوهای در حال شکل گیری یا ساختارهای شکل "M"-یا "W" یا ترکیبی از "M" و "W" در مورد 3 درایو هستند. الگوهای هارمونیک (5 نقطه) دارای منشأ بحرانی (X) و به دنبال آن موج ضربه ای (XA) و به دنبال آن یک موج اصلاحی برای تشکیل "چشم" در (ب) تکمیل پای AB است. سپس با یک موج روند (قبل از میلاد) و در نهایت توسط یک پا اصلاحی (CD) تکمیل شد. نسبت هارمونیک بحرانی بین این پاها تعیین می کند که آیا یک الگوی یک الگوی مبتنی بر اصلاح یا مبتنی بر پسوند است و همچنین نام آن (گارتلی ، پروانه ، خرچنگ ، خفاش ، کوسه و Cypher). یکی از نکات مهم که باید به خاطر بسپارید این است که تمام الگوهای هارمونیک 5 نقطه و 4 نقطه ای الگوهای ABC (3 امتیاز) را تعبیه کرده اند.

همه الگوهای هارمونیک 5 نقطه ای (گارتلی، پروانه، خرچنگ، خفاش، کوسه، سایفر) اصول و ساختارهای مشابهی دارند. اگرچه آنها از نظر نسبت طول پا و مکان گره های کلیدی (X، A، B، C، D) متفاوت هستند، هنگامی که یک الگو را درک کردید، درک بقیه نسبتا آسان خواهد بود. ممکن است به معامله‌گران کمک کند که از یک نرم‌افزار تشخیص خودکار الگو برای شناسایی این الگوها به جای استفاده از چشم غیرمسلح برای یافتن یا اجبار الگوها استفاده کنند.

مثال: نمودار زیر نمونه ای از الگوی خفاش صعودی با الگوی نزولی ABC را نشان می دهد. محورهای شناسایی و نسبت ها روی الگو مشخص شده اند. این الگو همچنین سطوح ورودی، توقف و هدف را نشان می دهد.

شناسایی تجارت

در تنظیمات الگوی هارمونیک، یک معامله زمانی مشخص می شود که 3 پایه اول تکمیل شود (در الگوهای 5 نقطه ای). برای مثال، در الگوی گارتلی صعودی، پایه‌های XA، AB و BC تکمیل می‌شوند و شروع به تشکیل پایه CD می‌کند، می‌توانید یک معامله بالقوه را شناسایی کنید که ممکن است در حال انجام باشد. با استفاده از پیش بینی ها و اصلاحات پایه های XA و BC، همراه با نسبت های فیبوناچی، می توانیم یک خوشه قیمت برای شناسایی منطقه تکمیل الگو (PCZ) و نقطه D الگو بسازیم.

منطقه تکمیل الگو (PCZ)

همه الگوهای هارمونیک دارای مناطق تکمیل الگو (PCZ) هستند. این PCZ ها، که به عنوان خوشه های قیمت نیز شناخته می شوند، از تلاقی کامل نوسان (پاها) پسوندهای فیبوناچی، اصلاحات و پیش بینی قیمت ها تشکیل می شوند. الگوها عموماً پای CD خود را در PCZ تکمیل می کنند و سپس معکوس می کنند. معاملات در این منطقه پیش بینی شده و در اقدام معکوس قیمت وارد می شوند.

به عنوان مثال، منطقه تکمیل الگو (PCZ) برای الگوی گارتلی صعودی با استفاده از پسوندها و پیش بینی های فیبوناچی زیر ساخته می شود:

در زیر نمونه ای از تشکیل منطقه تکمیل پتانسیل ایده آل (PCZ) آورده شده است:

در زیر نمونه ای از تشکیل منطقه تکمیل بالقوه (PCZ) در دنیای واقعی آورده شده است:

شرایط زمینه بازار

بیشتر معامله گران فنی از تجزیه و تحلیل نمودار با مفاهیم متن بازار برای تجارت استفاده می کنند. مفهوم زمینه بازار به عنوان چگونگی واکنش قیمت فعلی به سطوح خاص (محوری ، پشتیبانی و مقاومت ، MAS) ، چگونگی عملکرد شاخص ها نسبت به شرایط قیمت تاریخی (مانند oversold ، overshought) و در کجا/چگونه الگوهای در بازه زمانی فعلی توصیف می شود ، توصیف می شود. یا چندین بازه زمانی و غیره. هر معامله گر زمینه بازار خود را برای تجارت توسعه می دهد. یکی از راه های ظریف برای تعریف زمینه بازار از طریق یک ساختار شبکه فیبوناچی است. شبکه Fibonacci از گروههای فیبوناچی (نشان دادن واکنش قیمت ، روند) ، سطح محوری (برای نشان دادن مناطق پشتیبانی/مقاومت تاریخی) و ساختار بازار (برای نشان دادن نقاط عطف بالقوه) تشکیل شده است. در هر نمودار معاملاتی ، طرح شبکه Fibonacci برای درک چگونگی واکنش قیمت فعلی به گروههای فیبوناچی و اینکه آیا قیمت آن خسته شده است ، ترسیم شده است ، خواه قیمت در بالا/زیر باند های افراطی تجارت کند و اینکه آیا قیمت واکنش به پشتیبانی دارد یا خیر. و سطح مقاومت تعریف شده توسط محورها.

تلاقی این سطوح در ساختار شبکه فیبوناچی ، همراه با ساختار الگوی نوظهور (و الگوی هدف/سطح توقف) ، به یک معامله گر کمک می کند تا تصمیم خوبی بگیرد. تجارت الگوی بسیار دقیق است ، زیرا هر الگوی دارای قوانین خاصی برای ورود/توقف و اهداف است. هنگامی که ترکیب می شود ، تجزیه و تحلیل الگوی هارمونیک و زمینه بازار ، تجارت زیادی به تجارت می بخشد. الگوهای هارمونیک می توانند شکست بخورند ، اما سطح شکست آنها به خوبی تعریف شده است و اطلاعات قبل از تجارت به وضوح مشخص است. از این رو ، تجارت الگوی هارمونیک نسبت به سایر روشهای معاملاتی مثبت بیشتری دارد.

سایر شرایط/شرایط تأیید بازار و شاخص ها شامل واگرایی ، بازه های زمانی متعدد ، گروههای فیبوناچی ، تجزیه و تحلیل Pitchfork اندرو ، میانگین حرکت ، محوری ، کانال ، خطوط ، حجم و نوسانات است.

مثال: مثال زیر نشان می دهد که چگونه از زمینه بازار با تجزیه و تحلیل الگوی استفاده می شود. این مثال AAAPL را نشان می دهد (تاریخ: 07 فوریه 2014) تشکیل الگوی خرچنگ صعودی بالاتر از 200-SMA و خارج از باند فیبوناچی (نقاط A ، C) و یک نقطه D در نزدیکی باند های فیبوناچی پایین با الگوی خرچنگ تشکیل می شود. همچنین ، به الگوی معامله شده در زیر سطح باند فیبوناچی و تجارت در نزدیکی باند فیبوناچی پایین تر توجه کنید ، و این یک مجموعه خستگی احتمالی را نشان می دهد. پس از اتمام راه اندازی خرچنگ صعودی ، قیمت بالاتر از EL معامله شد تا سیگنال ورود طولانی به تنظیمات را نشان دهد. روند کلی AAPL نیز صعودی است ، زیرا شیب قیمت بالاتر از 200-SMA است. در تاریخ 07 فوریه 2014 ، تجارت طولانی صعودی بالاتر از 73. 71 با توقف زیر 70. 50 (-3. 21) وارد می شود. سطح هدف 77. 7 تا 79. 7 برای منطقه هدف 1 ، 85. 3-89. 4 برای منطقه هدف 2 است.

نمودار زیر (9 ژوئن 2014) پیشرفت الگوی خرچنگ صعودی AAPL و تکمیل اهداف را نشان می دهد.

ورودی ها و توقف های تجاری

تجارت الگوهای هارمونیک با سطح ورودی محاسبه شده ترجیح این نویسنده است نه اینکه آنها را کورکورانه در سطوح اصلاح یا مناطق معکوس که توسط صاحبنظران تجارت هارمونیک حمایت می شود ، معامله کند. بیشتر معامله گران هارمونیک پیش بینی می کنند که این الگوی معکوس و تلاش برای تجارت این الگوهای در "منطقه معکوس" و در پایان گرفتن معاملات متناقض (پیشخوان) انجام شود. برای ورود به یک تجارت ، من تأیید عملکرد قیمت معکوس را با تغییر روند وارونگی از "مناطق معکوس" ترجیح می دهم.

بیشتر مدخل های تجاری الگوی هارمونیک در اطراف نقطه "D" در منطقه معکوس رخ می دهد. این می تواند یک خرید (در الگوهای صعودی) یا فروش (در الگوهای نزولی) باشد. معمولاً ، "D" با تلاقی پیش بینی ها ، عقب نشینی ها و پسوندهای نوسانات قبلی (پاها) ، که به طور جهانی به عنوان "منطقه واژگونی" خوانده می شود ، شناسایی می شود. به نظر من ، وقتی قیمت ها به این منطقه رسیدند ، فرصتی برای تجارت بالقوه نشان می دهد ، نه هنوز سیگنالی برای تجارت است. معیارهای ورود و اعتبار الگوی توسط عوامل مختلف دیگری مانند نوسانات فعلی ، روند اساسی ، ساختار حجم در الگوی و داخلی و غیره تعیین می شود. سطح (EL) را می توان با استفاده از دامنه قیمت ، نوسانات یا برخی از ترکیب ها محاسبه کرد. توقف در بالا/زیر آخرین محوری قابل توجه قرار داده شده است (در الگوهای 5 و 4 نقطه ای برای الگوی صعودی ، بالاتر از D برای الگوهای نزولی) قرار دارد.

مناطق هدف

مناطق هدف در الگوهای هارمونیک بر اساس اصلاح ، پسوند یا پیش بینی نوسانات ضربه/اصلاحی و نسبت های فیبوناچی از نقطه عمل ساختار الگوی محاسبه می شوند. به عنوان مثال ، در الگوی صعودی گارتلی ، مناطق هدف با استفاده از پای XA از نقطه عمل تجارت (D) محاسبه می شوند. پیش بینی ها با استفاده از نسبت های فیبوناچی مانند 62 ٪ یا 78. 6 ٪ از پای XA محاسبه می شوند و به نقطه عمل (D) اضافه می شوند. نسبت های پسوند مانند 1. ، 1. 27 ، 1. 62 ، 2. ، 2. 27 یا 2. 62 برای سطح هدف بالقوه محاسبه می شود. مناطق هدف اصلی از D محاسبه می شود ، با 62 ٪ -78. 6 ٪ از پای XA به عنوان اولین منطقه هدف و 127 ٪ -162 ٪ به عنوان منطقه هدف دوم.

Target Zone1: (D + XA*0. 62) به (D + XA*. 786)

Target Zone2: (D + XA*1. 27) به (D + XA*1. 62)

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مناطق هدف بالقوه در الگوهای هارمونیک از دیدگاه احتمال محاسبه می شوند ، نه با اطمینان کامل. قوانین قوی پول و مدیریت ریسک و دانش کامل در مورد این الگوی برای هرگونه موفقیت در تجارت الگوی ضروری است.

مثال: نمودار زیر یک الگوی صعودی گارتلی با سطح ورودی ، متوقف کردن و مناطق هدف را نشان می دهد. مناطق هدف با استفاده از طول نوسان XA و نسبت های فیبوناچی از D. منطقه هدف 1 شامل دامنه 62 ٪ -79 ٪ است ، در حالی که منطقه هدف 2 از 127 ٪ به 162 ٪ می رسد.

درباره نویسنده

این مقاله توسط سوری دودلا ، یک تاجر خصوصی که از مدلهای ریاضی و الگوریتمی اختصاصی و روشهای تشخیص الگوی استفاده می کند ، نوشته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سوری یا دنبال کردن کار وی ، به Surinotes. com مراجعه کنید یا اینجا را کلیک کنید.