در
عبارت تصادفی برای اشاره به فرایندی است که به طور تصادفی تعیین می شود و می تواند برای استنباط نتیجه گیری تجزیه و تحلیل شود. یکی از محبوب ترین کاربردهای مدل های تصادفی در بخش مالی و بازار سهام است. نوسان ساز تصادفی بخش مهمی از تجزیه و تحلیل فنی است که می تواند به شما کمک کند تعیین قیمت عمل برای یک دارایی مانند سهام, یک کالا, و یا حتی یک ارز.
از بسیاری از شاخص های به کار در تجزیه و تحلیل فنی بازار سهام , تعداد بسیار کمی به عنوان قدرتمند به عنوان نوسان ساز تصادفی هستند. اگر شما خوبی چه یک شاخص تصادفی است و چگونه می تواند به شما کمک کند تجارت بهتر, در اینجا برخی از اطلاعات است که می تواند به شما کمک کند.
نوسان ساز تصادفی است?
در دهه 1950 دکتر جورج سی لین یک شاخص فنی ایجاد کرد و اسمش را نوسان ساز تصادفی گذاشت. بر خلاف دیگر شاخص های فنی سنتی است که به دنبال هر دو قیمت و یا حجم, شاخص تصادفی به دنبال حرکت از قیمت یک دارایی. این شاخص نوسانات قیمت یک دارایی را اندازه گیری کرد و توسط دکتر جورج لین به عنوان نوسانگر تصادفی شناخته شد. این شاخص بر اساس این واقعیت توسعه یافته است که همیشه تغییر در حرکت قبل از تغییر قیمت وجود دارد.
چگونه کار می کند نوسان ساز تصادفی?
نوسان ساز تصادفی قیمت بسته شدن خاص یک دارایی را با طیف گسترده ای از قیمت های بالا و پایین در یک بازه زمانی معین مقایسه می کند. به عنوان یک قاعده کلی, نوسان ساز تصادفی با در نظر گرفتن یک دوره زمانی 14 روزه به عنوان استاندارد محاسبه. با این وجود دوره زمانی را می توان با توجه به نیازهای خاص شما نیز تغییر و تنظیم کرد. مقدار شاخص تصادفی برای هر دوره زمانی خاص همیشه بین 0 تا 100 است.
فرمول های مورد استفاده برای نوسان ساز تصادفی
این شاخص از فرمول های ریاضی زیر برای محاسبه مقادیر استفاده می کند.
فرمول خط ک:
%ک = 100 ایکس (سی پی – ل14) / (اچ 14-ل14)
صفحه اصلی > جدید ترین قیمت
ل14 = پایین ترین قیمت معاملاتی دارایی در 14 جلسه معاملاتی قبلی
ح 14 = بالاترین قیمت معاملاتی دارایی در 14 جلسه معاملاتی قبلی
فرمول خط د:
ح3 = بالاترین قیمت معاملاتی دارایی در 3 جلسه معاملاتی قبلی
ل3 = پایین ترین قیمت معاملاتی دارایی در 3 جلسه معاملاتی قبلی
%ک نشانگر حرکت کند است و %د یک نشانگر حرکت سریع است که با میانگین متحرک 3 دوره ای درصد ک اندازه گیری می شود .
قاعده کلی نوسانگر تصادفی نشان می دهد که زمانی که بازار در حال حرکت است به سمت بالا, قیمت دارایی در نزدیکی بالا بسته خواهد شد. به طور مشابه, ارزش نوسان ساز تصادفی نزدیک به پایین نزدیک خواهد شد زمانی که بازار روند رو به پایین.
هر دو خط ک و خط د فرمول ها در پشت سر هم توسط شاخص برای شناسایی هر سیگنال اصلی در نمودار قیمت یک دارایی استفاده می شود. در چند وقت اخیر راه حل های نرم افزاری نمودار بسیار قوی شده اند و همه این محاسبات ریاضی توسط خود ابزار انجام می شود.
چه نوسان ساز تصادفی نشان می دهد?
این شاخص استفاده می شود برای شناسایی سیگنال های معاملاتی اشباع خرید و اشباع فروش برای هر دارایی, در نتیجه شما را قادر به نقطه معکوس در عمل قیمت. برای مثال, اگر ارزش شاخص تصادفی برای یک دارایی بیش از است 80, دارایی گفت: در نظر گرفته می شود در منطقه اشباع خرید. اگر ارزش کمتر از است 20, دارایی گفته می شود در قلمرو اشباع فروش می شود. با این حال, نشانه ای از سرزمین های اشباع خرید و اشباع فروش صرفا باید به عنوان سرنخ هایی برای حرکت قیمت های بعدی در نظر گرفته شود و نه به عنوان شواهد قطعی از واژگونی.
نمودار تصادفی شامل دو خط است-یک خط مقدار واقعی نوسان ساز را نشان می دهد و دیگری میانگین متحرک 3 روزه خط قبلی است. این دو خط در پشت سر هم حرکت می کنند و سیگنال های معاملاتی را تولید می کنند زمانی که خط تصادفی با حرکت کند از خط میانگین متحرک عبور می کند. یک نمودار نوسان ساز تصادفی می تواند وارونگی روند را پیش بینی کند وقتی خط %ک از خط %د عبور کند.
رابطه بین نوسانگر تصادفی و شاخص قدرت نسبی
این شاخص یکی دیگر از اندیکاتورهای فنی است که شباهت زیادی به اندیکاتور تصادفی دارد. هر دوی این ابزارها نوسانگرهای حرکت قیمت هستند که به طور گسترده توسط معامله گران استفاده می شوند. برای افزایش دقت یک سیگنال خرید یا فروش, معامله گران اغلب با استفاده از نوسان ساز تصادفی و شاخص نرخ بهره در پشت سر هم. در حالی که هدف از این دو شاخص های فنی ممکن است مشابه, نظریه های اساسی متفاوت هستند.
نوسانگر تصادفی بر روی این نظریه کار می کند که قیمت یک دارایی در طول روندهای صعودی بازار نزدیک به اوج خود و در حین رکود بازار نزدیک به پایین ترین حد خود می شود. از طرف دیگر با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت یک دارایی کار می کند. هنگامی که در مواجهه با یک بازار است که حرکت می کند در روند, این می تواند بسیار مفید برای شناسایی اشباع خرید و کف فروش شرایط. با این حال, زمانی که بازار سهام حرکت می کند وری و یا متلاطم, شاخص تصادفی است استفاده بیشتر.
نحوه تجارت با نوسان ساز تصادفی
نوسانگر تصادفی همراه با قیمت دارایی حرکت می کند و رابطه ای بین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده قیمت ایجاد می کند. به روز, اسیلاتور تصادفی یکی از اسیلاتورهای به طور گسترده استفاده می شود و مورد علاقه برای دقت پیش بینی بازار است. به راحتی قابل درک است و با کمک ابزارهای فنی مدرن می توان مقادیر %ک و %د را به راحتی محاسبه کرد.
اگر تمایل خود را برای تبدیل شدن به یک معامله گر فعال, یادگیری برای پیش بینی بازار با نوسان ساز تصادفی در شناسایی معاملات بالقوه مفید خواهد بود. معامله گران اغلب از اسیلاتور تصادفی برای اهداف زیر استفاده می کنند.
- روش نوسان روزانه با محور دریاسالار
نوسان ساز تصادفی فرض می شود که حرکت قبل از قیمت, مقایسه قیمت بسته شدن دارایی در برابر محدوده قیمت از پیش تعیین شده. اگر شما در حال ایجاد یک استراتژی تجاری در اطراف یک نوسان ساز تصادفی, شما نیاز به تماشای برای دو چیز – روند سیگنال معکوس و واگرایی.
هنگامی که دو خط در نمودار نوسان ساز تصادفی با هم تلاقی می کنند, این نشان دهنده یک معکوس احتمالی ناشی از یک تغییر بزرگ در حرکت روزمره است.
به طور مشابه, گسترش واگرایی بین نوسان ساز و خط قیمت روند می تواند یک تغییر احتمالی در روند در حال انجام نشان می دهد. برای مثال, هنگامی که یک روند نزولی رکورد جدید پایین تر, اما نوسان ساز بالاتر از قیمت جدید باقی می ماند, ممکن است نشانه ای است که خرس احتمالا از دست دادن بخار و واژگونی ممکن است در اینده نزدیک می شود.
نوسان ساز تصادفی یک ابزار تجاری قدرتمند است در حالی که با احتیاط استفاده می شود. اگر نمی خواهید صدها و هزاران پول از دست بدهید هنگام استفاده از اشتباه برای پیش بینی تجارت خودداری کنید.
دو اشتباه رایج تازه کار که معامله گران می توانند مرتکب شوند عبارتند از:
– رفتن زمانی که بازار کف فروش, به عنوان بازار می تواند همچنان به کاهش و شما را تا پایان ساخت یک اشتباه پرهزینه
– در نظر گرفتن هر واگرایی به عنوان یک معکوس احتمالی. می تواند موارد که دو شاخص در دو جهت مختلف نقطه وجود دارد, اما هیچ واژگونی می گیرد من واقعیت
برای جلوگیری از اشتباه, معامله گران استفاده از یک اسیلاتور تصادفی همراه با دیگر ابزارهای معاملاتی فنی مانند این. قاعده کلی نشان می دهد که زمانی که شما می توانید یک معکوس اعلام نمی, ادامه تجارت در جهت روند و نه در برابر.
نوسان ساز تصادفی همان هدف سایر شاخص ها را دارد که نشان می دهد قیمت دارایی به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش منتقل می شود. r
اسیلاتور تصادفی یک شاخص فنی عالی است و به طور گسترده ای همراه با شاخص های انرژی هسته ای استفاده می شود. در حالی که هنوز یک ابزار قدرتمند در خود, این یک ایده عاقلانه توسط خوانش شاخص تصادفی به تنهایی رفتن است. این در درجه اول به دلیل شاخص تمایل به تولید سیگنال های معاملاتی نادرست. در شرایط خاص, که نوسانات بازار زیاد است, حرکت قیمت دارایی ممکن است با سیگنال معاملاتی تولید شده توسط اندیکاتور مطابقت نداشته باشد. بنابراین استفاده از نوسانگر تصادفی در کنار سایر شاخصهای فنی نظیر واگرایی همگرایی میانگین متحرک و میانگین متحرک ایده محتاطانهای است
